Сравнение TTT с VOO
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TTT charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности TTT и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.59% против 15.15% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам TTT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between TTT and VOO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between TTT and VOO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. VOO — Ранг доходности на риск
TTT
VOO
Сравнение TTT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.45 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 10.68 | -10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и VOO
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -33.99% | -60.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -8.90% | -12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -18.69% | -31.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -24.52% | -25.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -33.99% | -47.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -0.88% | -76.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -3.67% | -66.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 2.04% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и VOO
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 3.48% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 9.98% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 12.52% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 16.92% | +29.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 17.99% | +25.17% |
Сравнение комиссий TTT и VOO
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и VOO
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and VOO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.15% vs 0.59% for TTT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.15% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 1.06% for VOO.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while VOO is S&P 500. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор