PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.46%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TTT charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TTT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.46% против 15.55% соответственно.

TTT

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.08%
6 месяцев
8.60%
1 год
-2.36%
3 года*
9.59%
5 лет*
17.18%
10 лет*
-1.46%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.08%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TTT and VOO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.19

The correlation between TTT and VOO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTT и VOO

Секторы
TTT
VOO

Финансовые услуги

62.5%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

TTT
62.5%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

TTT

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

TTT

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

TTT

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

TTT

-

VOO
4.9%

Энергетика

TTT

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

TTT

-

VOO
8.5%

Промышленность

TTT

-

VOO
8.3%

Недвижимость

TTT

-

VOO
1.9%

Технологии

TTT

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

TTT

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TTT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.44

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.31

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.23

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

15.03

-15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.44

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.87

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.89

-1.12

Просадки

Сравнение просадок TTT и VOO

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-33.99%

-60.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-8.90%

-13.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-18.69%

-31.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-24.52%

-25.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-33.99%

-47.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-0.32%

-78.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-3.69%

-66.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

1.91%

+9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и VOO

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

2.78%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

8.90%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

11.80%

+17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.14%

16.81%

+30.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

18.00%

+25.38%

Сравнение комиссий TTT и VOO

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и VOO

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.38%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TTT and VOO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.59%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs -1.46% for TTT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs -1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.38%, compared with 1.02% for VOO.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while VOO is S&P 500. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор