Сравнение TTT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TTT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTT или VOO.
Основные характеристики
| TTT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.41% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | -18.74% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 40.18% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.98% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.55% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -0.14 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.16 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -0.63 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 21.37% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 44.66% | 12.34% |
| Макс. просадка | -94.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -80.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TTT и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TTT и VOO
С начала года, TTT показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -8.55% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и VOO
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TTT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и VOO
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 12.86% | 15.40% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и VOO
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и VOO
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.