Сравнение TSLZ с NVDL
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -61.70% vs 16.02% for NVDL. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 8.36%.
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 8.36%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 87.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 8.36% | 32.57% | 344.58% | 24.12% |
Correlation
The correlation between TSLZ and NVDL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. NVDL — Ранг доходности на риск
TSLZ
NVDL
Сравнение TSLZ c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.38 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.78 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и NVDL
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -67.55% | -31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.73% | -42.23% | -27.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -26.10% | -72.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.25% | -17.29% | -58.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 20.67% | +34.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и NVDL
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.89% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 21.90%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.89% | 21.90% | +11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 55.30% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.14% | 71.23% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.91% | 90.13% | +26.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.91% | 90.13% | +26.78% |
Сравнение комиссий TSLZ и NVDL
И TSLZ, и NVDL имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и NVDL
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and NVDL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to NVDL (21.90%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs NVDL's -67.55%.
On 1-year performance, NVDL leads with 16.02% vs -61.70% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 21.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 16.02% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ and NVDL have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for NVDL.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор