PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLZ с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLZ с NVDL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

TSLZ и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или NVDL.

Корреляция

Корреляция между TSLZ и NVDL составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLZ:

-0.66

NVDL:

0.20

Коэф-т Сортино

TSLZ:

-1.59

NVDL:

1.18

Коэф-т Омега

TSLZ:

0.80

NVDL:

1.15

Коэф-т Кальмара

TSLZ:

-0.98

NVDL:

0.43

Коэф-т Мартина

TSLZ:

-1.28

NVDL:

0.87

Индекс Язвы

TSLZ:

74.08%

NVDL:

33.19%

Дневная вол-ть

TSLZ:

144.62%

NVDL:

118.90%

Макс. просадка

TSLZ:

-96.96%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

TSLZ:

-96.96%

NVDL:

-42.58%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -30.52%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -26.27%.

TSLZ

С начала года

-30.52%

1 месяц

-48.66%

6 месяцев

-60.50%

1 год

-94.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-26.27%

1 месяц

33.23%

6 месяцев

-41.66%

1 год

24.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLZ и NVDL

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLZ и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLZ c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и NVDL

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		3.01%2.09%12.14%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и NVDL

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и NVDL

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 37.79% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 29.41%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...