Сравнение TSLZ с NVDL
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs 84.82% for NVDL. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 19.95%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 109.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 19.95% | 32.57% | 344.58% | 24.60% |
Correlation
The correlation between TSLZ and NVDL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. NVDL — Ранг доходности на риск
TSLZ
NVDL
Сравнение TSLZ c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.02 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4.63 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.25 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 1.77 | -2.44 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и NVDL
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -67.55% | -31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -42.23% | -34.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -18.19% | -80.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -16.96% | -58.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 18.39% | +42.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и NVDL
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 24.09% и 24.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 24.77% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 50.80% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 68.20% | +23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 90.43% | +26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 90.43% | +26.61% |
Сравнение комиссий TSLZ и NVDL
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и NVDL
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and NVDL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (24.77%) compared to TSLZ (24.09%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs NVDL's -67.55%.
On 1-year performance, NVDL leads with 84.82% vs -64.19% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 84.82% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDL.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for NVDL.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.15% for NVDL.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор