PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и NVDL


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
-16.23%32.57%344.58%24.60%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -16.23%.


TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Сравнение комиссий TSLZ и NVDL

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.


Доходность на риск

TSLZ vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZNVDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

1.14

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.18

1.90

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.30

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

5.52

-6.57

TSLZ vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.14

-1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

1.59

-2.25

Корреляция

Корреляция между TSLZ и NVDL составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и NVDL

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и NVDL

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и NVDL.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLZNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-67.55%

-31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-42.23%

-48.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.67%

-34.75%

-63.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.71%

-17.05%

-56.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.12%

17.61%

+60.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и NVDL

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLZNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

20.66%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.42%

51.42%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.05%

81.87%

+28.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.08%

91.12%

+27.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.08%

91.12%

+27.96%