PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLR с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLRNVDL
Дох-ть с нач. г.13.79%457.08%
Дох-ть за 1 год48.63%494.57%
Коэф-т Шарпа0.294.93
Коэф-т Сортино1.353.69
Коэф-т Омега1.161.48
Коэф-т Кальмара0.459.76
Коэф-т Мартина0.7725.68
Индекс Язвы44.55%19.53%
Дневная вол-ть120.10%101.74%
Макс. просадка-76.58%-51.40%
Текущая просадка-11.80%-2.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TSLR и NVDL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и NVDL

С начала года, TSLR показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 457.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.72%
500.87%
TSLR
NVDL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLR и NVDL

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLR c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.77
NVDL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDL, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDL, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDL, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDL, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDL, с текущим значением в 25.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.68

Сравнение коэффициента Шарпа TSLR и NVDL

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
0.29
4.93
TSLR
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и NVDL

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.


TTM2023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
2.03%11.29%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и NVDL

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки NVDL в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.80%
-2.42%
TSLR
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и NVDL

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 53.17% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 22.70%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.17%
22.70%
TSLR
NVDL