PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLR с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLR и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
192.82%
58.90%
TSLR
NVDL

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность 24.80%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 445.22%.


TSLR

С начала года

24.80%

1 месяц

122.60%

6 месяцев

192.82%

1 год

36.02%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDL

С начала года

445.22%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

58.90%

1 год

452.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TSLRNVDL
Коэф-т Шарпа0.244.21
Коэф-т Сортино1.313.47
Коэф-т Омега1.161.45
Коэф-т Кальмара0.388.39
Коэф-т Мартина0.6622.19
Индекс Язвы44.59%19.43%
Дневная вол-ть122.07%102.46%
Макс. просадка-76.58%-51.40%
Текущая просадка-7.39%-4.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLR и NVDL

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TSLR и NVDL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLR c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.244.21
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.313.47
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.45
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.388.39
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.6622.19
TSLR
NVDL

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.24
4.21
TSLR
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и NVDL

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.


TTM2023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
2.07%11.29%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и NVDL

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки NVDL в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.39%
-4.49%
TSLR
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и NVDL

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 54.91% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.90%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.91%
20.90%
TSLR
NVDL