PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLR с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLR с NVDL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

TSLR и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLR или NVDL.

Корреляция

Корреляция между TSLR и NVDL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSLR и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.19%
141.39%
TSLR
NVDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLR:

0.53

NVDL:

0.06

Коэф-т Сортино

TSLR:

1.82

NVDL:

0.95

Коэф-т Омега

TSLR:

1.21

NVDL:

1.12

Коэф-т Кальмара

TSLR:

0.95

NVDL:

0.10

Коэф-т Мартина

TSLR:

1.97

NVDL:

0.23

Индекс Язвы

TSLR:

39.86%

NVDL:

30.79%

Дневная вол-ть

TSLR:

148.18%

NVDL:

119.27%

Макс. просадка

TSLR:

-82.80%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

TSLR:

-77.77%

NVDL:

-60.80%

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -67.84%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -49.66%.

TSLR

С начала года

-67.84%

1 месяц

-26.17%

6 месяцев

-30.35%

1 год

38.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-49.66%

1 месяц

-27.82%

6 месяцев

-56.11%

1 год

6.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLR и NVDL

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLR: 1.50%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDL: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг риск-скорректированной доходности TSLR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLR c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSLR: 0.53
NVDL: 0.06
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLR: 1.82
NVDL: 0.95
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TSLR: 1.21
NVDL: 1.12
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSLR: 0.95
NVDL: 0.10
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSLR: 1.97
NVDL: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.06
TSLR
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и NVDL

Ни TSLR, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и NVDL

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.77%
-60.80%
TSLR
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и NVDL

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 58.51% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 49.22%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.51%
49.22%
TSLR
NVDL