Хотите сбалансировать вложение в TSEM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем TSEM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TSEM
2 ETF имеют низкую корреляцию с TSEM (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.15, почти не изменилась с -0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.15 | -0.10 | -0.07 | 100 | Ultrashort Bond | TSEM vs SGOV | |
| Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.16 | 0.08 | — | 99 | Commodities | TSEM vs BWET | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 71 | S&P 500 | TSEM vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 72 | S&P 500 | TSEM vs VOO | |
| Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.50 | 0.41 | 0.42 | 81 | South Korea Equities, Leveraged Equities, Asia Pacific Equities | TSEM vs KORU |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TSEM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.23 | 0.02 | 0.13 | 66 | Financial Services | |
| Global Payments Inc. | -0.07 | 0.11 | 0.18 | 53 | Industrials | |
| Qualys, Inc. | -0.05 | 0.15 | 0.22 | 66 | Technology | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.03 | 0.06 | 0.12 | 65 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.03 | 0.02 | 0.08 | 68 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TSEM
Добавьте TSEM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TSEM