PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRVLX с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRVLX и MO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TRVLX с MO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Altria Group, Inc. (MO).

TRVLX управляется T. Rowe Price.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRVLX или MO.

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRVLX:

0.54

MO:

2.30

Коэф-т Сортино

TRVLX:

0.78

MO:

3.19

Коэф-т Омега

TRVLX:

1.11

MO:

1.42

Коэф-т Кальмара

TRVLX:

0.58

MO:

4.29

Коэф-т Мартина

TRVLX:

2.07

MO:

10.01

Индекс Язвы

TRVLX:

3.66%

MO:

4.40%

Дневная вол-ть

TRVLX:

15.83%

MO:

19.37%

Макс. просадка

TRVLX:

-60.22%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

TRVLX:

-3.45%

MO:

-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 18.00%. За последние 10 лет акции TRVLX превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.63% соответственно.

TRVLX

С начала года

3.97%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

-3.45%

1 год

6.88%

3 года

9.10%

5 лет

14.82%

10 лет

9.33%

MO

С начала года

18.00%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

8.94%

1 год

41.71%

3 года

12.87%

5 лет

18.28%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

Altria Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRVLX и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности TRVLX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRVLX c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и MO

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности MO в 6.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		8.17%8.50%2.97%10.08%10.92%2.33%1.69%11.09%7.21%3.06%8.77%10.16%
MO
Altria Group, Inc.		6.67%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и MO

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, примерно равная максимальной просадке MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и MO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и MO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 4.11%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...