PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVLX с MO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRVLX с MO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Altria Group, Inc. (MO).

TRVLX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRVLX и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.31%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%
MO
Altria Group, Inc.		15.47%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции TRVLX превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 11.33% против 7.39% соответственно.

TRVLX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.31%
6 месяцев
10.57%
1 год
15.40%
3 года*
16.28%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.33%

MO

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.08%
С начала года
15.47%
6 месяцев
2.27%
1 год
19.22%
3 года*
22.88%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

TRVLX vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVLXMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.02

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

2.64

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVLX vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MO равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVLXMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.92

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.04

Корреляция

Корреляция между TRVLX и MO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и MO

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности MO в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.83%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%
MO
Altria Group, Inc.		6.41%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и MO

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и MO.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVLXMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-81.02%

+20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-16.40%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-25.83%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-53.69%

+15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-4.48%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-17.45%

+9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

6.36%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и MO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 4.13%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVLXMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.99%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

16.65%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

21.12%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

20.46%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

22.72%

-5.33%