PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRVLX с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRVLX с MO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Altria Group, Inc. (MO).

TRVLX управляется T. Rowe Price.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRVLX или MO.

Корреляция

Корреляция между TRVLX и MO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRVLX:

-0.10

MO:

2.37

Коэф-т Сортино

TRVLX:

0.06

MO:

3.52

Коэф-т Омега

TRVLX:

1.01

MO:

1.46

Коэф-т Кальмара

TRVLX:

-0.04

MO:

4.52

Коэф-т Мартина

TRVLX:

-0.10

MO:

10.80

Индекс Язвы

TRVLX:

7.16%

MO:

4.31%

Дневная вол-ть

TRVLX:

17.06%

MO:

18.60%

Макс. просадка

TRVLX:

-62.03%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

TRVLX:

-11.21%

MO:

-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 3.86% против 8.36% соответственно.

TRVLX

С начала года

2.24%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-1.88%

5 лет

9.14%

10 лет

3.86%

MO

С начала года

15.70%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

14.11%

1 год

43.13%

5 лет

19.56%

10 лет

8.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRVLX и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности TRVLX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRVLX c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и MO

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности MO в 6.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		1.26%1.29%1.33%1.39%0.75%0.68%1.69%1.77%1.31%1.66%2.08%1.24%
MO
Altria Group, Inc.		6.80%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и MO

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и MO

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...