PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRV с IHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRV с IHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).

IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRV и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRV и IHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRV
The Travelers Companies, Inc.		0.53%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-13.96%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции TRV превзошли акции IHI по среднегодовой доходности: 11.89% против 10.42% соответственно.

TRV

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.14%
С начала года
0.53%
6 месяцев
5.59%
1 год
11.57%
3 года*
21.45%
5 лет*
16.31%
10 лет*
11.89%

IHI

1 день
0.15%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-10.09%
1 год
-10.56%
3 года*
0.13%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Travelers Companies, Inc.

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с MRK
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с FHLCIHI с IHFIHI с SPYIHI с IXJ

Доходность на риск

TRV vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRV c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVIHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

-0.56

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

-0.69

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.60

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

-1.88

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRV vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.56

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.01

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между TRV и IHI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и IHI

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IHI в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.51%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.42%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TRV и IHI

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и IHI.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-49.65%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-18.27%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.90%

-33.12%

+14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-33.25%

-13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-18.76%

+12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-8.20%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

5.79%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и IHI

Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 4.81%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.24%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

11.23%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

18.89%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

18.74%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

19.63%

+4.76%