PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRV с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRV с IHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRV (The Travelers Companies, Inc.) is a stock, while IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Over the past 10 years, TRV returned 12.30%/yr vs 8.86%/yr for IHI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRV и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -19.70%. За последние 10 лет акции TRV превзошли акции IHI по среднегодовой доходности: 12.30% против 8.86% соответственно.

TRV

1 день
1.20%
1 месяц
-2.63%
С начала года
1.53%
6 месяцев
4.53%
1 год
9.65%
3 года*
21.16%
5 лет*
15.14%
10 лет*
12.30%

IHI

1 день
2.76%
1 месяц
0.16%
С начала года
-19.70%
6 месяцев
-21.09%
1 год
-19.03%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRV и IHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.53%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.70%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%

Correlation

The correlation between TRV and IHI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.45

The correlation between TRV and IHI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Travelers Companies, Inc.

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с VBIAX
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ

Доходность на риск

TRV vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRV c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-1.13

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-1.57

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.83

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.73

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

-1.85

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRV vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-1.13

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.10

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TRV и IHI

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRVIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-49.65%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-26.11%

+17.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-26.64%

+14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.90%

-33.12%

+14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-33.25%

-13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-24.17%

+18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-8.32%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

10.29%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и IHI

Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 4.47%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRVIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.01%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

13.05%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

16.96%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

18.99%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

19.79%

+4.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и IHI

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IHI в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.50%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

TRV and IHI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (7.01%) compared to TRV (4.47%). In terms of maximum drawdown, TRV dropped -55.11% vs IHI's -49.65%.

TRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRV и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор