PortfoliosLab logo
Сравнение TRV с IHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRV и IHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TRV и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
791.46%
672.30%
TRV
IHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRV:

0.90

IHI:

0.43

Коэф-т Сортино

TRV:

1.34

IHI:

0.70

Коэф-т Омега

TRV:

1.19

IHI:

1.10

Коэф-т Кальмара

TRV:

1.85

IHI:

0.43

Коэф-т Мартина

TRV:

4.44

IHI:

1.83

Индекс Язвы

TRV:

5.19%

IHI:

4.22%

Дневная вол-ть

TRV:

25.78%

IHI:

18.13%

Макс. просадка

TRV:

-55.11%

IHI:

-49.64%

Текущая просадка

TRV:

-2.25%

IHI:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRV имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции IHI немного отстают с 12.40%.


TRV

С начала года

8.02%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

4.32%

1 год

23.57%

5 лет

22.71%

10 лет

12.41%

IHI

С начала года

2.07%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.18%

1 год

7.69%

5 лет

7.46%

10 лет

12.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRV и IHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRV
Ранг риск-скорректированной доходности TRV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRV c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRV: 0.90
IHI: 0.43
Коэффициент Сортино TRV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRV: 1.34
IHI: 0.70
Коэффициент Омега TRV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRV: 1.19
IHI: 1.10
Коэффициент Кальмара TRV, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRV: 1.85
IHI: 0.43
Коэффициент Мартина TRV, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRV: 4.44
IHI: 1.83

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа IHI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.43
TRV
IHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и IHI

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IHI в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRV
The Travelers Companies, Inc.
1.62%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%2.03%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.46%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TRV и IHI

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и IHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.25%
-9.83%
TRV
IHI

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и IHI

The Travelers Companies, Inc. (TRV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеют волатильность 12.32% и 12.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
12.10%
TRV
IHI