PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRDX с FFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRDX с FFFFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX).

TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и FFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRDX и FFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.09%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		0.67%22.01%13.20%20.06%-18.31%16.57%18.24%25.38%-8.94%22.26%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям FFFFX по среднегодовой доходности: 9.76% против 11.07% соответственно.

TRRDX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.11%
1 год
11.12%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.76%

FFFFX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.67%
6 месяцев
3.50%
1 год
21.36%
3 года*
15.99%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Fidelity Freedom 2040 Fund

Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX
Часто сравнивают с FFFFX:
FFFFX с FBIFXFFFFX с FXAIXFFFFX с VOOFFFFX с vtivxFFFFX с IVVFFFFX с OIEJXFFFFX с FELIX

Сравнение комиссий TRRDX и FFFFX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.

FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

TRRDX vs. FFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FFFFX
Ранг доходности на риск FFFFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRDX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRDXFFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.50

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.12

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.18

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

9.65

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRDX vs. FFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FFFFX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRDXFFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.50

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Корреляция

Корреляция между TRRDX и FFFFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и FFFFX

TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		5.04%5.07%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.05%4.81%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и FFFFX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, примерно равная максимальной просадке FFFFX в -54.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и FFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRDXFFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-54.10%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.71%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-27.21%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-30.93%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.34%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-11.21%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.33%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и FFFFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 5.30%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRDXFFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.80%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.98%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

14.73%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.30%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.02%

-0.42%