PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRDX с FFFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRDX и FFFFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TRRDX с FFFFX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX).

TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или FFFFX.

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и FFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRDX:

0.61

FFFFX:

0.75

Коэф-т Сортино

TRRDX:

1.00

FFFFX:

1.18

Коэф-т Омега

TRRDX:

1.14

FFFFX:

1.16

Коэф-т Кальмара

TRRDX:

0.49

FFFFX:

0.85

Коэф-т Мартина

TRRDX:

2.91

FFFFX:

3.63

Индекс Язвы

TRRDX:

3.31%

FFFFX:

3.30%

Дневная вол-ть

TRRDX:

14.96%

FFFFX:

15.36%

Макс. просадка

TRRDX:

-56.43%

FFFFX:

-53.96%

Текущая просадка

TRRDX:

-7.17%

FFFFX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям FFFFX по среднегодовой доходности: 3.79% против 8.90% соответственно.

TRRDX

С начала года

4.78%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

0.07%

1 год

8.99%

3 года

5.96%

5 лет

5.36%

10 лет

3.79%

FFFFX

С начала года

6.60%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

2.99%

1 год

11.46%

3 года

10.85%

5 лет

11.45%

10 лет

8.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Fidelity Freedom 2040 Fund

Сравнение комиссий TRRDX и FFFFX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.

FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRDX и FFFFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRDX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFFX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRDX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFFX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и FFFFX

Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности FFFFX в 4.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		2.15%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%4.74%6.02%3.93%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		4.74%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.11%6.28%7.57%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и FFFFX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -56.43%, примерно равная максимальной просадке FFFFX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и FFFFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и FFFFX

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...