Сравнение TMF с TTT
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds - TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%) while TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -17.81%/yr vs 0.59%/yr for TTT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for TTT.
Доходность
Сравнение доходности TMF и TTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -17.81% против 0.59% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение доходности по годам TMF и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Correlation
The correlation between TMF and TTT is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | -0.99 |
The correlation between TMF and TTT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. TTT — Ранг доходности на риск
TMF
TTT
Сравнение TMF c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.13 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.23 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и TTT
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, примерно равная максимальной просадке TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -94.00% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -21.80% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -49.69% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -49.69% | -39.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -81.76% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -77.44% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -70.41% | +26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 12.09% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TTT
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеют волатильность 7.49% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.56% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 20.24% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 27.84% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 46.91% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.70% | 43.16% | +0.54% |
Сравнение комиссий TMF и TTT
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TTT
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности TTT в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and TTT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs TTT's -94.00%.
On 10-year performance, TTT leads with 0.59% vs -17.81% for TMF. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TTT has performed better with a 0.59% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 4.39% for TMF.
TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for TTT.
TTT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и TTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор