PortfoliosLab logo
Сравнение TMF с TTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMF и TTT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TMF и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.00%
-76.36%
TMF
TTT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMF:

-0.28

TTT:

-0.05

Коэф-т Сортино

TMF:

-0.11

TTT:

0.25

Коэф-т Омега

TMF:

0.99

TTT:

1.03

Коэф-т Кальмара

TMF:

-0.13

TTT:

-0.02

Коэф-т Мартина

TMF:

-0.51

TTT:

-0.10

Индекс Язвы

TMF:

23.12%

TTT:

19.01%

Дневная вол-ть

TMF:

42.63%

TTT:

42.99%

Макс. просадка

TMF:

-92.11%

TTT:

-94.00%

Текущая просадка

TMF:

-91.68%

TTT:

-78.14%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -15.21% против -4.45% соответственно.


TMF

С начала года

-2.42%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-17.13%

1 год

-11.25%

5 лет

-38.06%

10 лет

-15.21%

TTT

С начала года

-4.01%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

11.33%

1 год

-2.44%

5 лет

27.80%

10 лет

-4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMF и TTT

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии TTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTT: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMF и TTT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

TTT
Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMF c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMF, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMF: -0.28
TTT: -0.05
Коэффициент Сортино TMF, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMF: -0.11
TTT: 0.25
Коэффициент Омега TMF, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TMF: 0.99
TTT: 1.03
Коэффициент Кальмара TMF, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TMF: -0.13
TTT: -0.02
Коэффициент Мартина TMF, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMF: -0.51
TTT: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа TTT равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.05
TMF
TTT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TTT

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности TTT в 5.74%


TTM20242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.34%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
5.74%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMF и TTT

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, примерно равная максимальной просадке TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.68%
-78.14%
TMF
TTT

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TTT

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеют волатильность 17.87% и 17.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.87%
17.10%
TMF
TTT