PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с TTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с TTT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds - TMF tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%) while TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.56%/yr vs -1.20%/yr for TTT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TMF charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for TTT.

Доходность

Сравнение доходности TMF и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -16.56% против -1.20% соответственно.

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и TTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%

Correlation

The correlation between TMF and TTT is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

-0.99

The correlation between TMF and TTT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMF и TTT

Секторы
TMF
TTT

Финансовые услуги

18.7%
62.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TMF
18.7%
TTT
62.5%

Сырьевые материалы

TMF

-

TTT

-

Коммуникационные услуги

TMF

-

TTT

-

Потребительский циклический сектор

TMF

-

TTT

-

Потребительский защитный сектор

TMF

-

TTT

-

Энергетика

TMF

-

TTT

-

Здравоохранение

TMF

-

TTT

-

Промышленность

TMF

-

TTT

-

Недвижимость

TMF

-

TTT

-

Технологии

TMF

-

TTT

-

Коммунальные услуги

TMF

-

TTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с TTT:
TTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPYTTT с UUP

Доходность на риск

TMF vs. TTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFTTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.23

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
-0.13

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.31

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

-0.58

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. TTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа TTT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFTTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.37

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

-0.03

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.23

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TMF и TTT

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, примерно равная максимальной просадке TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFTTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-94.00%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-22.18%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-49.69%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-49.69%

-39.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-81.76%

-11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.23%

-78.28%

-13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-70.36%

+26.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

12.13%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TTT

Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) составляет 8.09%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFTTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

8.69%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

19.48%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

29.26%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.75%

47.18%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

43.38%

+0.54%

Сравнение комиссий TMF и TTT

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TTT

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности TTT в 9.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMF and TTT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs TTT's -94.00%.

On 10-year performance, TTT leads with -1.20% vs -16.56% for TMF. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TTT has performed better with a -1.20% return vs -16.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TMF.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 4.15% for TMF.

TMF tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%), while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TMF and 0.95% for TTT.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и TTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор