PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMF с TTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с TTT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds - TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%) while TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -18.10%/yr vs 0.97%/yr for TTT. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for TTT.

Доходность

Сравнение доходности TMF и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -18.10% против 0.97% соответственно.

TMF

1 день
0.70%
1 месяц
-8.20%
6 месяцев
-11.46%
С начала года
-13.43%
1 год
-16.55%
3 года*
-18.06%
5 лет*
-33.81%
10 лет*
-18.10%
Всё время*
-6.47%

TTT

1 день
-0.57%
1 месяц
8.35%
6 месяцев
9.56%
С начала года
11.45%
1 год
13.80%
3 года*
7.03%
5 лет*
23.84%
10 лет*
0.97%
Всё время*
-9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TMF

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
$174.56M$137.48M$128.85M

TTT

UltraPro Short 20+ Year Treasury
$397.84K$276.74K$376.63K

Сравнение доходности по годам TMF и TTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-13.43%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		11.45%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%

Correlation

The correlation between TMF and TTT is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

-0.99

The correlation between TMF and TTT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с EDVTMF с TYDTMF с ^TNX
Часто сравнивают с TTT:
TTT с TBTTTT с TMVTTT с TLTTTT с TBFTTT с PFIXTTT с UUPTTT с SPY

Доходность на риск

TMF vs. TTT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 33
Ранг коэф-та Мартина
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TMF c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFTTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.50

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
0.89

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.10

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.71

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

1.42

-2.57

TMF vs. TTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа TTT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и TTT

Максимальная просадка TMF за все время составила -93.10%, примерно равная максимальной просадке TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFTTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-94.00%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.69%

-19.51%

-9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.64%

-49.69%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.14%

-49.69%

-39.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.10%

-81.76%

-11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.83%

-76.63%

-16.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.10%

-70.43%

+26.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.40%

9.77%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TTT

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеют волатильность 7.36% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFTTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.49%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

20.47%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

27.60%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.38%

46.80%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.69%

43.16%

+0.53%

Сравнение комиссий TMF и TTT

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TTT

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности TTT в 8.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.56%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		8.70%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMF and TTT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (7.49%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -93.10% vs TTT's -94.00%.

On 10-year performance, TTT leads with 0.97% vs -18.10% for TMF. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TTT has performed better with a 0.97% return vs -18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TTT has the higher dividend yield at 8.70%, compared with 4.56% for TMF.

TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for TTT.

TTT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и TTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор