PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с TTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMF с TTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT).

TMF и TTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMF и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMF и TTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-3.05%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		1.05%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -15.81% против -2.26% соответственно.

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%

TTT

1 день
-0.01%
1 месяц
10.63%
С начала года
1.05%
6 месяцев
7.36%
1 год
10.71%
3 года*
12.82%
5 лет*
15.06%
10 лет*
-2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с TTT:
TTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPYTTT с UUP

Сравнение комиссий TMF и TTT

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury

Доходность на риск

TMF vs. TTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFTTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.31

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

0.72

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.08

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.28

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

0.49

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. TTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа TTT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFTTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.31

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.32

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

-0.05

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.24

+0.10

Корреляция

Корреляция между TMF и TTT составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TTT

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности TTT в 9.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.02%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.57%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMF и TTT

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, примерно равная максимальной просадке TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TTT.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFTTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-94.00%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.13%

-25.97%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.37%

-49.69%

-38.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.61%

-81.76%

-10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.97%

-78.81%

-13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.14%

-70.26%

+27.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.98%

15.08%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TTT

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеют волатильность 10.85% и 10.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFTTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

10.82%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

19.71%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.77%

34.30%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.81%

47.21%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

43.46%

+0.54%