PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMF с TTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMF с TTT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT).

TMF и TTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или TTT.

Корреляция

Корреляция между TMF и TTT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TMF и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMF:

-0.41

TTT:

0.12

Коэф-т Сортино

TMF:

-0.33

TTT:

0.51

Коэф-т Омега

TMF:

0.96

TTT:

1.05

Коэф-т Кальмара

TMF:

-0.19

TTT:

0.06

Коэф-т Мартина

TMF:

-0.73

TTT:

0.33

Индекс Язвы

TMF:

24.56%

TTT:

16.75%

Дневная вол-ть

TMF:

42.85%

TTT:

43.26%

Макс. просадка

TMF:

-92.11%

TTT:

-94.00%

Текущая просадка

TMF:

-91.96%

TTT:

-77.46%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -13.95% против -5.69% соответственно.

TMF

С начала года

-5.72%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-19.66%

1 год

-17.57%

5 лет

-37.24%

10 лет

-13.95%

TTT

С начала года

-0.99%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

16.28%

1 год

4.96%

5 лет

26.59%

10 лет

-5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMF и TTT

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMF и TTT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
TTT
Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMF c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа TTT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TTT

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности TTT в 5.57%

TTM20242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.49%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		5.57%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMF и TTT

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, примерно равная максимальной просадке TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TTT

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеют волатильность 11.23% и 11.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...