Сравнение TLTE с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
TLTE и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTE и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTE и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 5.87% | 30.21% | 3.53% | 13.62% | -17.31% | -1.03% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 3.23%.
TLTE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.85%
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и AVES
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
TLTE vs. AVES — Ранг доходности на риск
TLTE
AVES
Сравнение TLTE c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTE | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.72 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.28 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.48 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 9.44 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTE | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TLTE и AVES составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и AVES
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности AVES в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.55% | 3.76% | 3.73% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.23% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и AVES
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTE | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -27.40% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -12.90% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -10.06% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -7.91% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.39% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и AVES
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTE | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 7.78% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 12.88% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 18.08% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.73% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 16.73% | +1.50% |