Сравнение TLTE с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
TLTE и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTE или AVES.
Основные характеристики
| TLTE | AVES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.38% | 10.47% |
| Дох-ть за 1 год | 17.72% | 19.92% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 3.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.80 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 6.59 | 7.34 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 2.63% |
| Дневная вол-ть | 13.81% | 15.09% |
| Макс. просадка | -44.21% | -27.40% |
| Текущая просадка | -6.01% | -5.28% |
Корреляция
Корреляция между TLTE и AVES составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и AVES
С начала года, TLTE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 10.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и AVES
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTE c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и AVES
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности AVES в 3.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 2.67% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.22% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% | 0.83% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.59% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и AVES
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и AVES
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) составляет 3.24%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что TLTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.