Сравнение TLTE с AVES
TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - TLTE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. TLTE is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, TLTE returned 21.14%/yr vs 19.21%/yr for AVES. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TLTE charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность 20.12%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 12.71%.
TLTE
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 20.12%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 39.95%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.47%
AVES
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTE и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 20.12% | 30.21% | 3.53% | 13.62% | -17.31% | -0.23% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 12.71% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
Correlation
The correlation between TLTE and AVES is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between TLTE and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTE vs. AVES — Ранг доходности на риск
TLTE
AVES
Сравнение TLTE c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTE | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.28 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 8.21 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTE и AVES
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTE | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -27.40% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -12.90% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -18.50% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.18% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -7.67% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.57% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и AVES
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTE | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 9.99% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 16.81% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 19.01% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.36% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 17.36% | +1.24% |
Сравнение комиссий TLTE и AVES
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и AVES
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности AVES в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.62% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.26% | 3.76% | 3.73% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.23% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TLTE and AVES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLTE has higher volatility (11.78%) compared to AVES (9.99%). In terms of maximum drawdown, TLTE dropped -44.21% vs AVES's -27.40%.
On 3-year performance, TLTE leads with 21.14% vs 19.21% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TLTE has performed better with a 21.14% return vs 19.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for TLTE.
AVES has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 3.26% for TLTE.
TLTE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for TLTE and 0.36% for AVES.
TLTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTE и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор