Сравнение TLTE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TLTE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTE или VOO.
Корреляция
Корреляция между TLTE и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и VOO
Основные характеристики
TLTE:
-0.23
VOO:
-0.02
TLTE:
-0.20
VOO:
0.07
TLTE:
0.97
VOO:
1.01
TLTE:
-0.22
VOO:
-0.02
TLTE:
-0.63
VOO:
-0.10
TLTE:
5.80%
VOO:
3.48%
TLTE:
16.20%
VOO:
15.74%
TLTE:
-44.21%
VOO:
-33.99%
TLTE:
-16.35%
VOO:
-17.48%
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность -5.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.67%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.95% против 11.16% соответственно.
TLTE
-5.97%
-10.24%
-15.63%
-3.79%
7.37%
1.95%
VOO
-13.67%
-12.15%
-10.59%
-1.41%
14.77%
11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и VOO
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLTE и VOO
TLTE
VOO
Сравнение TLTE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и VOO
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.97% | 3.73% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.22% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и VOO
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и VOO
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) составляет 7.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что TLTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.