Сравнение TLTE с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
TLTE и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTE или SVOL.
Корреляция
Корреляция между TLTE и SVOL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и SVOL
Основные характеристики
TLTE:
-0.06
SVOL:
-0.89
TLTE:
0.03
SVOL:
-1.03
TLTE:
1.00
SVOL:
0.82
TLTE:
-0.06
SVOL:
-0.74
TLTE:
-0.16
SVOL:
-4.19
TLTE:
5.72%
SVOL:
4.52%
TLTE:
15.87%
SVOL:
21.34%
TLTE:
-44.21%
SVOL:
-25.70%
TLTE:
-13.69%
SVOL:
-25.70%
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -21.89%.
TLTE
-2.97%
-7.16%
-12.02%
-0.61%
9.48%
2.56%
SVOL
-21.89%
-20.57%
-22.33%
-18.54%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и SVOL
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLTE и SVOL
TLTE
SVOL
Сравнение TLTE c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и SVOL
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности SVOL в 21.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.85% | 3.73% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.22% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.78% | 16.79% | 16.37% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и SVOL
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки SVOL в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и SVOL
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) составляет 6.96%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что TLTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.