PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLTE с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTE с SVOL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

TLTE и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTE или SVOL.

Корреляция

Корреляция между TLTE и SVOL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLTE:

0.33

SVOL:

-0.47

Коэф-т Сортино

TLTE:

0.59

SVOL:

-0.49

Коэф-т Омега

TLTE:

1.08

SVOL:

0.92

Коэф-т Кальмара

TLTE:

0.33

SVOL:

-0.46

Коэф-т Мартина

TLTE:

0.92

SVOL:

-1.80

Индекс Язвы

TLTE:

6.46%

SVOL:

8.53%

Дневная вол-ть

TLTE:

17.35%

SVOL:

33.34%

Макс. просадка

TLTE:

-44.21%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

TLTE:

-6.07%

SVOL:

-21.02%

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -16.98%.

TLTE

С начала года

5.59%

1 месяц

10.95%

6 месяцев

0.48%

1 год

5.42%

5 лет

9.03%

10 лет

3.09%

SVOL

С начала года

-16.98%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-19.09%

1 год

-15.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TLTE и SVOL

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLTE и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг риск-скорректированной доходности TLTE, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLTE c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и SVOL

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SVOL в 20.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.54%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.22%3.02%2.12%2.30%2.00%2.06%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		20.65%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLTE и SVOL

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и SVOL

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) составляет 5.01%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что TLTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...