Сравнение TLTE с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
TLTE и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTE или SVOL.
Основные характеристики
| TLTE | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.38% | 8.26% |
| Дох-ть за 1 год | 17.72% | 11.87% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 8.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.80 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 6.59 | 7.31 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 13.81% | 11.94% |
| Макс. просадка | -44.21% | -15.68% |
| Текущая просадка | -6.01% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между TLTE и SVOL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и SVOL
С начала года, TLTE показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 8.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и SVOL
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTE c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и SVOL
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности SVOL в 16.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 2.67% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.22% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% | 0.83% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.51% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и SVOL
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и SVOL
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.24% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.