Хотите сбалансировать вложение в TE? У ETF ниже самая низкая корреляция с TE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TE падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TE.
Лучшие диверсификаторы для TE
0 ETF имеют низкую корреляцию с TE (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.33, почти не изменилась с 0.39 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 65 | S&P 500 | TE vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 66 | S&P 500 | TE vs VOO | |
| Invesco QQQ ETF | 0.38 | 0.34 | 0.40 | 53 | Nasdaq-100 | TE vs QQQ |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.09 | 0.10 | 0.16 | 53 | Financial Services | |
| Regency Centers Corporation | -0.08 | 0.07 | 0.18 | 83 | Real Estate | |
| World Kinect Corporation | -0.08 | 0.14 | 0.18 | 75 | Energy | |
| Walmart Inc. | -0.08 | -0.03 | 0.03 | 69 | Consumer Defensive | |
| FIGS, Inc. | 0.04 | 0.21 | 0.28 | 78 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TE
Добавьте TE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TE