Сравнение TDV с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
TDV и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDV или VDC.
Основные характеристики
| TDV | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 8.51% |
| Дох-ть за 1 год | 22.50% | 6.41% |
| Дох-ть за 3 года | 9.35% | 6.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 0.58 |
| Дневная вол-ть | 15.40% | 10.48% |
| Макс. просадка | -32.78% | -34.24% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между TDV и VDC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TDV и VDC
С начала года, TDV показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 8.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и VDC
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDV c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и VDC
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VDC в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.13% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.46% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и VDC
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и VDC
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.