PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDV с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDV и VDC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TDV с VDC

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

TDV и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDV или VDC.

Доходность

Сравнение доходности TDV и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDV:

0.37

VDC:

0.96

Коэф-т Сортино

TDV:

0.57

VDC:

1.24

Коэф-т Омега

TDV:

1.08

VDC:

1.15

Коэф-т Кальмара

TDV:

0.31

VDC:

1.20

Коэф-т Мартина

TDV:

1.11

VDC:

3.86

Индекс Язвы

TDV:

6.23%

VDC:

2.76%

Дневная вол-ть

TDV:

24.62%

VDC:

13.22%

Макс. просадка

TDV:

-32.78%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

TDV:

-3.08%

VDC:

-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 5.73%.

TDV

С начала года

3.65%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

1.57%

1 год

9.07%

3 года

11.17%

5 лет

15.66%

10 лет

N/A

VDC

С начала года

5.73%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

0.90%

1 год

12.61%

3 года

7.54%

5 лет

10.78%

10 лет

8.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий TDV и VDC

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDV и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDV c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и VDC

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VDC в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.14%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.35%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок TDV и VDC

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и VDC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и VDC

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...