PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDV с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDVVDC
Дох-ть с нач. г.14.88%15.20%
Дох-ть за 1 год30.27%22.52%
Дох-ть за 3 года8.45%7.15%
Дох-ть за 5 лет16.00%9.60%
Коэф-т Шарпа1.642.21
Коэф-т Сортино2.243.17
Коэф-т Омега1.291.38
Коэф-т Кальмара2.332.28
Коэф-т Мартина8.2514.78
Индекс Язвы3.43%1.49%
Дневная вол-ть17.25%9.92%
Макс. просадка-32.78%-34.24%
Текущая просадка-0.01%-1.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TDV и VDC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TDV и VDC

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDV показывает доходность 14.88%, а VDC немного выше – 15.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.57%
5.76%
TDV
VDC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и VDC

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDV c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.25
VDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 14.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.78

Сравнение коэффициента Шарпа TDV и VDC

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
2.21
TDV
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и VDC

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VDC в 2.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.13%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.55%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TDV и VDC

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
-1.77%
TDV
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и VDC

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.23%
2.83%
TDV
VDC