PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDV с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDV и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
4.96%
TDV
VDC

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 14.96%.


TDV

С начала года

9.57%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

2.81%

1 год

17.28%

5 лет (среднегодовая)

15.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VDC

С начала года

14.96%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

4.96%

1 год

20.71%

5 лет (среднегодовая)

9.38%

10 лет (среднегодовая)

8.38%

Основные характеристики


TDVVDC
Коэф-т Шарпа1.072.12
Коэф-т Сортино1.533.05
Коэф-т Омега1.191.37
Коэф-т Кальмара1.502.45
Коэф-т Мартина5.2413.60
Индекс Язвы3.47%1.53%
Дневная вол-ть16.91%9.81%
Макс. просадка-32.78%-34.24%
Текущая просадка-4.63%-1.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и VDC

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TDV и VDC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDV c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.072.12
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.533.05
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.37
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.502.45
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.2413.60
TDV
VDC

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07
2.12
TDV
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и VDC

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VDC в 2.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.19%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.56%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TDV и VDC

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.63%
-1.97%
TDV
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и VDC

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
2.78%
TDV
VDC