PortfoliosLab logo
Сравнение TDV с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDV и VDC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TDV и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.85%
60.98%
TDV
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDV:

0.18

VDC:

0.87

Коэф-т Сортино

TDV:

0.42

VDC:

1.32

Коэф-т Омега

TDV:

1.06

VDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

TDV:

0.19

VDC:

1.27

Коэф-т Мартина

TDV:

0.74

VDC:

4.14

Индекс Язвы

TDV:

5.92%

VDC:

2.74%

Дневная вол-ть

TDV:

24.09%

VDC:

13.04%

Макс. просадка

TDV:

-32.78%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

TDV:

-11.85%

VDC:

-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 3.67%.


TDV

С начала года

-5.73%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-6.64%

1 год

2.81%

5 лет

15.14%

10 лет

N/A

VDC

С начала года

3.67%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

2.64%

1 год

11.01%

5 лет

10.52%

10 лет

8.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и VDC

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDV: 0.66%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDV и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDV c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDV: 0.18
VDC: 0.87
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDV: 0.42
VDC: 1.32
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDV: 1.06
VDC: 1.17
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDV: 0.19
VDC: 1.27
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDV: 0.74
VDC: 4.14

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.87
TDV
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и VDC

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VDC в 2.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.26%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок TDV и VDC

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.85%
-3.11%
TDV
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и VDC

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
7.97%
TDV
VDC