PortfoliosLab logo
Сравнение TDV с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDV и FTEC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TDV и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.85%
150.99%
TDV
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDV:

0.18

FTEC:

0.37

Коэф-т Сортино

TDV:

0.42

FTEC:

0.72

Коэф-т Омега

TDV:

1.06

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

TDV:

0.19

FTEC:

0.41

Коэф-т Мартина

TDV:

0.74

FTEC:

1.42

Индекс Язвы

TDV:

5.92%

FTEC:

7.90%

Дневная вол-ть

TDV:

24.09%

FTEC:

30.24%

Макс. просадка

TDV:

-32.78%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

TDV:

-11.85%

FTEC:

-15.47%

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -11.96%.


TDV

С начала года

-5.73%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-6.64%

1 год

2.81%

5 лет

15.14%

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-11.96%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-9.01%

1 год

9.02%

5 лет

19.67%

10 лет

18.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и FTEC

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDV: 0.66%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDV и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDV c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDV: 0.18
FTEC: 0.37
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDV: 0.42
FTEC: 0.72
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDV: 1.06
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDV: 0.19
FTEC: 0.41
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDV: 0.74
FTEC: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.37
TDV
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и FTEC

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FTEC в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.26%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.55%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок TDV и FTEC

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.85%
-15.47%
TDV
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и FTEC

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 17.14%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
19.46%
TDV
FTEC