PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDV с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDVFTEC
Дох-ть с нач. г.14.88%29.90%
Дох-ть за 1 год30.27%44.73%
Дох-ть за 3 года8.45%12.71%
Дох-ть за 5 лет16.00%23.31%
Коэф-т Шарпа1.642.07
Коэф-т Сортино2.242.66
Коэф-т Омега1.291.36
Коэф-т Кальмара2.332.89
Коэф-т Мартина8.2510.39
Индекс Язвы3.43%4.23%
Дневная вол-ть17.25%21.21%
Макс. просадка-32.78%-34.95%
Текущая просадка-0.01%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TDV и FTEC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TDV и FTEC

С начала года, TDV показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 29.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.57%
21.35%
TDV
FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и FTEC

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDV c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.25
FTEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTEC, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTEC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTEC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTEC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTEC, с текущим значением в 10.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.39

Сравнение коэффициента Шарпа TDV и FTEC

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
2.07
TDV
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и FTEC

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FTEC в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.13%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.61%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок TDV и FTEC

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
-0.11%
TDV
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и FTEC

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.23%
6.35%
TDV
FTEC