PortfoliosLab logo
Сравнение TDG с EXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TDG и EXR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TDG и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,630.06%
1,756.31%
TDG
EXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDG:

0.63

EXR:

0.40

Коэф-т Сортино

TDG:

0.99

EXR:

0.71

Коэф-т Омега

TDG:

1.13

EXR:

1.09

Коэф-т Кальмара

TDG:

1.34

EXR:

0.28

Коэф-т Мартина

TDG:

2.76

EXR:

0.88

Индекс Язвы

TDG:

6.21%

EXR:

11.59%

Дневная вол-ть

TDG:

27.16%

EXR:

25.88%

Макс. просадка

TDG:

-62.64%

EXR:

-71.35%

Текущая просадка

TDG:

-2.37%

EXR:

-29.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$77.29B

EXR:

$31.25B

EPS

TDG:

$28.39

EXR:

$4.03

Коэффициент P/E

TDG:

48.54

EXR:

35.00

Коэффициент PEG

TDG:

4.16

EXR:

3.58

Коэффициент P/S

TDG:

9.48

EXR:

9.36

Коэффициент P/B

TDG:

0.00

EXR:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$6.24B

EXR:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$3.67B

EXR:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$3.15B

EXR:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции EXR по среднегодовой доходности: 25.57% против 12.07% соответственно.


TDG

С начала года

8.75%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

1.72%

1 год

15.56%

5 лет

37.48%

10 лет

25.57%

EXR

С начала года

-4.65%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-13.39%

1 год

10.10%

5 лет

13.11%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDG и EXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDG c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TDG: 0.63
EXR: 0.40
Коэффициент Сортино TDG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TDG: 0.99
EXR: 0.71
Коэффициент Омега TDG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDG: 1.13
EXR: 1.09
Коэффициент Кальмара TDG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TDG: 1.34
EXR: 0.28
Коэффициент Мартина TDG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TDG: 2.76
EXR: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа EXR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.40
TDG
EXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и EXR

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности EXR в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDG
TransDigm Group Incorporated
5.44%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.59%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%

Просадки

Сравнение просадок TDG и EXR

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.37%
-29.11%
TDG
EXR

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и EXR

TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.81%
12.49%
TDG
EXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию