Сравнение TDG с EXR
TDG (TransDigm Group Incorporated) and EXR (Extra Space Storage Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while EXR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, TDG returned 22.05%/yr vs 8.35%/yr for EXR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и EXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции EXR по среднегодовой доходности: 22.05% против 8.35% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -8.89%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 22.05%
EXR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам TDG и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -8.89% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 11.12% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
Correlation
The correlation between TDG and EXR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between TDG and EXR shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.51B
EXR:
$31.51B
TDG:
$34.79
EXR:
$4.36
TDG:
34.83
EXR:
32.77
TDG:
7.41
EXR:
9.12
TDG:
$9.50B
EXR:
$3.39B
TDG:
$5.61B
EXR:
$345.79M
TDG:
$4.78B
EXR:
$2.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. EXR — Ранг доходности на риск
TDG
EXR
Сравнение TDG c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.01 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.02 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.01 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.31 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.51 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и EXR
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и EXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -71.22% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -16.70% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -33.78% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -51.36% | +26.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -51.36% | -11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -24.76% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -13.37% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 8.16% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и EXR
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 6.90% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.86% | 17.03% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.45% | 24.71% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 28.20% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.76% | 26.94% | +6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и EXR
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности EXR в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.53% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.43% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и EXR
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and EXR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (8.66%) compared to EXR (6.90%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs EXR's -71.22%.
EXR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и EXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор