Сравнение TDG с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDG или EXR.
Доходность
Сравнение доходности TDG и EXR
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции EXR по среднегодовой доходности: 25.65% против 15.25% соответственно.
TDG
30.90%
-9.39%
2.49%
39.10%
21.72%
25.65%
EXR
5.81%
-3.92%
10.47%
33.75%
13.07%
15.25%
Фундаментальные показатели
| TDG | EXR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.22B | $35.85B |
| EPS | $25.57 | $3.76 |
| Цена/прибыль | 53.01 | 43.23 |
| PEG коэффициент | 4.06 | 5.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.94B | $3.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58B | $3.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.80B | $1.95B |
Основные характеристики
| TDG | EXR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 9.86 | 3.65 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 8.76% |
| Дневная вол-ть | 22.49% | 26.25% |
| Макс. просадка | -62.64% | -71.35% |
| Текущая просадка | -11.16% | -19.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TDG и EXR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDG c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и EXR
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности EXR в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.98% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.94% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок TDG и EXR
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и EXR
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности