PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TD с WASH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD с WASH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TD (The Toronto-Dominion Bank) and WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TD in Banks - Diversified, WASH in Banks - Regional. Over the past 10 years, TD returned 15.69%/yr vs 4.84%/yr for WASH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD и WASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TD показывает доходность 34.56%, а WASH немного ниже – 33.50%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции WASH по среднегодовой доходности: 15.69% против 4.84% соответственно.

TD

1 день
-0.72%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
33.64%
С начала года
34.56%
1 год
72.89%
3 года*
30.47%
5 лет*
18.26%
10 лет*
15.69%

WASH

1 день
3.31%
1 месяц
8.32%
6 месяцев
26.48%
С начала года
33.50%
1 год
39.68%
3 года*
19.32%
5 лет*
0.37%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD и WASH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD
The Toronto-Dominion Bank		34.56%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%
WASH
Washington Trust Bancorp, Inc.		33.50%1.69%2.68%-26.09%-12.49%30.86%-11.78%17.70%-7.75%-2.21%

Correlation

The correlation between TD and WASH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г.

0.33

The correlation between TD and WASH shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD:

$209.33B

WASH:

$714.39M

EPS

TD:

CA$10.11

WASH:

$2.72

Коэффициент P/E

TD:

17.21

WASH:

13.77

Коэффициент P/S

TD:

2.28

WASH:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

TD:

CA$112.63B

WASH:

$381.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

TD:

CA$59.49B

WASH:

$206.98M

EBITDA (12 мес.)

TD:

CA$19.99B

WASH:

$70.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Washington Trust Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQ
Часто сравнивают с WASH:
WASH с BROWASH с HRLWASH с RFWASH с KWWASH с JPMWASH с QYLDWASH с BAC

Доходность на риск

TD vs. WASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD
Ранг доходности на риск TD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WASH
Ранг доходности на риск WASH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD c WASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDWASHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
1.17

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
1.63

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.26

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.77

2.26

+7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.81

5.59

+32.22

TD vs. WASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа WASH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и WASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD и WASH

Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки WASH в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и WASH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDWASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-60.33%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-17.65%

+10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-32.25%

+13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-60.33%

+29.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-60.33%

+18.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-16.01%

+15.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-17.45%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

7.12%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TD и WASH

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.24%, в то время как у Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDWASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.93%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

29.23%

-16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

34.20%

-17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

34.09%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

33.91%

-12.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и WASH

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности WASH в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.50%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%
WASH
Washington Trust Bancorp, Inc.		5.98%7.58%5.36%6.92%4.62%3.73%4.58%3.72%3.70%2.89%2.60%3.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD и WASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
27.02B
91.46M
(TD) Общая выручка
(WASH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TD значения в CAD, WASH значения в USD

Сравнение рентабельности TD и WASH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Washington Trust Bancorp, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
55.2%
57.7%
Активы портфеля
TD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

WASH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.77M при выручке в 91.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

TD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

WASH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 91.46M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

TD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

WASH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 91.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

TD and WASH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WASH has higher volatility (6.93%) compared to TD (5.24%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs WASH's -60.33%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD и WASH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор