PortfoliosLab logo
Сравнение TD с WASH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TD и WASH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TD и WASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,985.10%
594.00%
TD
WASH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TD:

0.63

WASH:

0.35

Коэф-т Сортино

TD:

0.93

WASH:

0.79

Коэф-т Омега

TD:

1.14

WASH:

1.10

Коэф-т Кальмара

TD:

0.40

WASH:

0.25

Коэф-т Мартина

TD:

1.49

WASH:

0.95

Индекс Язвы

TD:

8.47%

WASH:

14.02%

Дневная вол-ть

TD:

19.96%

WASH:

38.53%

Макс. просадка

TD:

-64.16%

WASH:

-60.33%

Текущая просадка

TD:

-14.01%

WASH:

-43.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD:

$108.91B

WASH:

$540.50M

EPS

TD:

$3.40

WASH:

-$1.64

Коэффициент PEG

TD:

0.67

WASH:

4.01

Коэффициент P/S

TD:

2.04

WASH:

5.01

Коэффициент P/B

TD:

1.40

WASH:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

TD:

$57.21B

WASH:

$109.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

TD:

$57.21B

WASH:

$109.27M

EBITDA (12 мес.)

TD:

$16.92B

WASH:

$29.08M

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у WASH с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции WASH по среднегодовой доходности: 7.56% против 2.05% соответственно.


TD

С начала года

20.97%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

14.44%

1 год

11.24%

5 лет

12.65%

10 лет

7.56%

WASH

С начала года

-7.94%

1 месяц

-7.97%

6 месяцев

-18.50%

1 год

14.70%

5 лет

0.47%

10 лет

2.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TD и WASH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TD
Ранг риск-скорректированной доходности TD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

WASH
Ранг риск-скорректированной доходности WASH, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WASH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TD c WASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TD: 0.63
WASH: 0.35
Коэффициент Сортино TD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TD: 0.93
WASH: 0.79
Коэффициент Омега TD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TD: 1.14
WASH: 1.10
Коэффициент Кальмара TD, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TD: 0.40
WASH: 0.25
Коэффициент Мартина TD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TD: 1.49
WASH: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа WASH равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и WASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.35
TD
WASH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и WASH

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности WASH в 8.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TD
The Toronto-Dominion Bank
4.69%5.65%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%
WASH
Washington Trust Bancorp, Inc.
8.05%5.36%6.92%4.62%3.73%4.58%3.72%3.70%2.89%2.60%3.44%3.04%

Просадки

Сравнение просадок TD и WASH

Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки WASH в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и WASH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.01%
-43.04%
TD
WASH

Волатильность

Сравнение волатильности TD и WASH

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 7.36%, в то время как у Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.36%
13.38%
TD
WASH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD и WASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию