PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TD с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TD и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,157.43%
677.31%
TD
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TD:

-0.62

VTI:

2.10

Коэф-т Сортино

TD:

-0.70

VTI:

2.80

Коэф-т Омега

TD:

0.90

VTI:

1.39

Коэф-т Кальмара

TD:

-0.38

VTI:

3.14

Коэф-т Мартина

TD:

-1.25

VTI:

13.44

Индекс Язвы

TD:

9.52%

VTI:

2.00%

Дневная вол-ть

TD:

19.10%

VTI:

12.79%

Макс. просадка

TD:

-64.16%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

TD:

-30.25%

VTI:

-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.15% против 12.52% соответственно.


TD

С начала года

-15.02%

1 месяц

-6.53%

6 месяцев

-0.80%

1 год

-14.44%

5 лет

3.16%

10 лет

5.15%

VTI

С начала года

24.89%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

10.03%

1 год

25.20%

5 лет

14.09%

10 лет

12.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TD, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.622.10
Коэффициент Сортино TD, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.702.80
Коэффициент Омега TD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.39
Коэффициент Кальмара TD, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.383.14
Коэффициент Мартина TD, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.2513.44
TD
VTI

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.62
2.10
TD
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и VTI

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VTI в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TD
The Toronto-Dominion Bank
5.76%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%3.35%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.93%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок TD и VTI

Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.25%
-3.03%
TD
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности TD и VTI

The Toronto-Dominion Bank (TD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что TD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.88%
4.00%
TD
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab