Сравнение TD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD или VTI.
Основные характеристики
| TD | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.26% | 5.53% |
| Дох-ть за 1 год | 4.27% | 26.17% |
| Дох-ть за 3 года | -0.35% | 6.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.56% | 12.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 11.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 19.03% | 12.06% |
| Макс. просадка | -64.16% | -55.45% |
| Current Drawdown | -23.06% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между TD и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TD и VTI
С начала года, TD показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.51% против 11.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и VTI
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 4.96% | 4.40% | 4.23% | 3.27% | 4.09% | 3.89% | 4.10% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TD и VTI
Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TD и VTI
The Toronto-Dominion Bank (TD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что TD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.