Сравнение TD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD или VTI.
Доходность
Сравнение доходности TD и VTI
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.29% против 12.67% соответственно.
TD
-9.08%
-2.39%
4.22%
-3.55%
3.82%
5.29%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| TD | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.24 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | -0.20 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | -0.53 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 8.47% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 18.48% | 12.51% |
| Макс. просадка | -64.16% | -55.45% |
| Текущая просадка | -25.36% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TD и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и VTI
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 5.38% | 4.40% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.09% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TD и VTI
Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TD и VTI
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.