PortfoliosLab logo
Сравнение TD с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TD и XLF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TD и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,620.49%
468.18%
TD
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TD:

0.63

XLF:

0.94

Коэф-т Сортино

TD:

0.93

XLF:

1.39

Коэф-т Омега

TD:

1.14

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

TD:

0.40

XLF:

1.22

Коэф-т Мартина

TD:

1.49

XLF:

4.79

Индекс Язвы

TD:

8.47%

XLF:

3.96%

Дневная вол-ть

TD:

19.96%

XLF:

20.18%

Макс. просадка

TD:

-64.16%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

TD:

-14.01%

XLF:

-7.37%

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.56% против 13.90% соответственно.


TD

С начала года

20.97%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

14.44%

1 год

11.24%

5 лет

12.65%

10 лет

7.56%

XLF

С начала года

0.03%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

2.84%

1 год

19.84%

5 лет

17.81%

10 лет

13.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TD и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TD
Ранг риск-скорректированной доходности TD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TD c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TD: 0.63
XLF: 0.94
Коэффициент Сортино TD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TD: 0.93
XLF: 1.39
Коэффициент Омега TD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TD: 1.14
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара TD, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TD: 0.40
XLF: 1.22
Коэффициент Мартина TD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TD: 1.49
XLF: 4.79

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.94
TD
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и XLF

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TD
The Toronto-Dominion Bank
4.69%5.65%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок TD и XLF

Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.01%
-7.37%
TD
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности TD и XLF

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 7.36%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.36%
13.52%
TD
XLF