PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TD с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TD и XLF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TD и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,410.27%
462.52%
TD
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TD:

0.21

XLF:

0.98

Коэф-т Сортино

TD:

0.39

XLF:

1.42

Коэф-т Омега

TD:

1.06

XLF:

1.19

Коэф-т Кальмара

TD:

0.13

XLF:

1.78

Коэф-т Мартина

TD:

0.48

XLF:

5.41

Индекс Язвы

TD:

8.35%

XLF:

3.00%

Дневная вол-ть

TD:

19.19%

XLF:

16.52%

Макс. просадка

TD:

-64.16%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

TD:

-20.62%

XLF:

-8.29%

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.33% против 13.81% соответственно.


TD

С начала года

11.68%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-4.91%

1 год

3.61%

5 лет

13.32%

10 лет

7.33%

XLF

С начала года

-0.97%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

7.08%

1 год

16.29%

5 лет

21.74%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TD и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TD
Ранг риск-скорректированной доходности TD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TD c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TD, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TD: 0.21
XLF: 0.98
Коэффициент Сортино TD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TD: 0.39
XLF: 1.42
Коэффициент Омега TD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TD: 1.06
XLF: 1.19
Коэффициент Кальмара TD, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TD: 0.13
XLF: 1.78
Коэффициент Мартина TD, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TD: 0.48
XLF: 5.41

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.98
TD
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и XLF

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности XLF в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TD
The Toronto-Dominion Bank
5.06%5.65%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.50%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок TD и XLF

Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.62%
-8.29%
TD
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности TD и XLF

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.29%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.29%
7.32%
TD
XLF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab