Сравнение TD с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD или XLF.
Доходность
Сравнение доходности TD и XLF
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 5.29% против 11.90% соответственно.
TD
-9.08%
-2.39%
4.22%
-3.55%
3.82%
5.29%
XLF
34.95%
6.41%
22.22%
44.58%
13.14%
11.90%
Основные характеристики
| TD | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.24 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | -0.20 | 4.61 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | -0.53 | 23.39 |
| Индекс Язвы | 8.47% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 18.48% | 13.82% |
| Макс. просадка | -64.16% | -82.69% |
| Текущая просадка | -25.36% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TD и XLF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TD c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и XLF
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 5.38% | 4.40% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.09% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.35% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок TD и XLF
Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TD и XLF
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 3.73%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.