PortfoliosLab logo
Сравнение TD с HRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TD и HRL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TD и HRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Hormel Foods Corporation (HRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,941.34%
1,926.04%
TD
HRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TD:

0.59

HRL:

-0.46

Коэф-т Сортино

TD:

0.88

HRL:

-0.48

Коэф-т Омега

TD:

1.13

HRL:

0.94

Коэф-т Кальмара

TD:

0.38

HRL:

-0.25

Коэф-т Мартина

TD:

1.40

HRL:

-0.77

Индекс Язвы

TD:

8.47%

HRL:

14.11%

Дневная вол-ть

TD:

19.92%

HRL:

23.33%

Макс. просадка

TD:

-64.16%

HRL:

-45.01%

Текущая просадка

TD:

-14.75%

HRL:

-39.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD:

$108.37B

HRL:

$16.94B

EPS

TD:

$3.41

HRL:

$1.38

Коэффициент P/E

TD:

18.12

HRL:

22.33

Коэффициент PEG

TD:

0.67

HRL:

3.30

Коэффициент P/S

TD:

2.03

HRL:

1.42

Коэффициент P/B

TD:

1.39

HRL:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

TD:

$57.21B

HRL:

$11.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD:

$57.21B

HRL:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

TD:

$16.92B

HRL:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 7.38% против 3.34% соответственно.


TD

С начала года

19.93%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

12.31%

1 год

11.61%

5 лет

14.97%

10 лет

7.38%

HRL

С начала года

-1.88%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-1.00%

1 год

-11.95%

5 лет

-5.83%

10 лет

3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TD и HRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TD
Ранг риск-скорректированной доходности TD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TD c HRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TD, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TD: 0.59
HRL: -0.46
Коэффициент Сортино TD, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TD: 0.88
HRL: -0.48
Коэффициент Омега TD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TD: 1.13
HRL: 0.94
Коэффициент Кальмара TD, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TD: 0.38
HRL: -0.25
Коэффициент Мартина TD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TD: 1.40
HRL: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа HRL равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и HRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
-0.46
TD
HRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и HRL

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности HRL в 3.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TD
The Toronto-Dominion Bank
4.73%5.65%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%
HRL
Hormel Foods Corporation
3.79%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%

Просадки

Сравнение просадок TD и HRL

Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.75%
-39.50%
TD
HRL

Волатильность

Сравнение волатильности TD и HRL

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 7.34%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.34%
7.90%
TD
HRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD и HRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию