Сравнение TD с HRL
TD (The Toronto-Dominion Bank) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TD returned 15.69%/yr vs -0.80%/yr for HRL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 34.56%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 15.69% против -0.80% соответственно.
TD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- 33.64%
- С начала года
- 34.56%
- 1 год
- 72.89%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 18.26%
- 10 лет*
- 15.69%
HRL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- -0.80%
Сравнение доходности по годам TD и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 34.56% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
HRL Hormel Foods Corporation | 12.76% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between TD and HRL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TD:
$209.33B
HRL:
$14.15B
TD:
CA$10.11
HRL:
$0.85
TD:
17.21
HRL:
30.32
TD:
2.28
HRL:
1.16
TD:
1.89
HRL:
1.30
TD:
CA$112.63B
HRL:
$12.22B
TD:
CA$59.49B
HRL:
$1.92B
TD:
CA$19.99B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. HRL — Ранг доходности на риск
TD
HRL
Сравнение TD c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 0.97 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.77 | -0.31 | +10.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.81 | -0.51 | +38.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD и HRL
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -58.46% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -30.83% | +23.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -46.94% | +27.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -58.46% | +27.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -58.46% | +16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -45.26% | +44.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -11.96% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 19.26% | -17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и HRL
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.24%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 9.37% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 21.73% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 30.33% | -13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 24.41% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 23.42% | -1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и HRL
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности HRL в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.54% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.50% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и HRL
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
TD and HRL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.37%) compared to TD (5.24%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs HRL's -58.46%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор