PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TD с HRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TD и HRL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности TD и HRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Hormel Foods Corporation (HRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4,024.57%
1,985.31%
TD
HRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TD:

-0.62

HRL:

0.17

Коэф-т Сортино

TD:

-0.70

HRL:

0.43

Коэф-т Омега

TD:

0.90

HRL:

1.06

Коэф-т Кальмара

TD:

-0.38

HRL:

0.10

Коэф-т Мартина

TD:

-1.25

HRL:

0.41

Индекс Язвы

TD:

9.52%

HRL:

10.90%

Дневная вол-ть

TD:

19.10%

HRL:

26.33%

Макс. просадка

TD:

-64.16%

HRL:

-45.01%

Текущая просадка

TD:

-30.25%

HRL:

-37.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD:

$92.13B

HRL:

$17.65B

EPS

TD:

$3.32

HRL:

$1.47

Цена/прибыль

TD:

15.83

HRL:

21.87

PEG коэффициент

TD:

1.22

HRL:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

TD:

$87.04B

HRL:

$11.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD:

$103.35B

HRL:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

TD:

$2.01B

HRL:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 5.15% против 4.02% соответственно.


TD

С начала года

-15.02%

1 месяц

-6.53%

6 месяцев

-0.80%

1 год

-14.44%

5 лет

3.16%

10 лет

5.15%

HRL

С начала года

2.21%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

5.30%

1 год

3.63%

5 лет

-4.39%

10 лет

4.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TD c HRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TD, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.620.17
Коэффициент Сортино TD, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.700.43
Коэффициент Омега TD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.06
Коэффициент Кальмара TD, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.380.10
Коэффициент Мартина TD, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.250.41
TD
HRL

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа HRL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и HRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.62
0.17
TD
HRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и HRL

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности HRL в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TD
The Toronto-Dominion Bank
5.76%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%3.35%
HRL
Hormel Foods Corporation
3.57%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%1.51%

Просадки

Сравнение просадок TD и HRL

Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.25%
-37.72%
TD
HRL

Волатильность

Сравнение волатильности TD и HRL

The Toronto-Dominion Bank (TD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что TD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.88%
5.95%
TD
HRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD и HRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab