PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBIL с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBIL и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
2.87%
TBIL
ICSH

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIL показывает доходность 4.80%, а ICSH немного выше – 4.94%.


TBIL

С начала года

4.80%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.45%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ICSH

С начала года

4.94%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.87%

1 год

5.84%

5 лет (среднегодовая)

2.68%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

Основные характеристики


TBILICSH
Коэф-т Шарпа14.4613.65
Коэф-т Сортино75.4837.42
Коэф-т Омега22.148.41
Коэф-т Кальмара269.0684.56
Коэф-т Мартина1,229.88512.24
Индекс Язвы0.00%0.01%
Дневная вол-ть0.38%0.43%
Макс. просадка-0.10%-3.94%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBIL и ICSH

TBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TBIL и ICSH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBIL c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBIL, с текущим значением в 14.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0014.4613.65
Коэффициент Сортино TBIL, с текущим значением в 75.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0075.4837.42
Коэффициент Омега TBIL, с текущим значением в 22.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0022.148.41
Коэффициент Кальмара TBIL, с текущим значением в 269.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00269.0684.56
Коэффициент Мартина TBIL, с текущим значением в 1229.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001,229.88512.24
TBIL
ICSH

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICSH равному 13.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа12.0012.5013.0013.5014.0014.5015.0015.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.46
13.65
TBIL
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и ICSH

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности ICSH в 5.27%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
5.38%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.27%4.78%1.66%0.42%1.22%2.60%2.19%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок TBIL и ICSH

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.06%-0.05%-0.04%-0.03%-0.02%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TBIL
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и ICSH

Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.10%, в то время как у iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%0.16%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10%
0.14%
TBIL
ICSH