Сравнение TBIL с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
TBIL и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBIL или ICSH.
Основные характеристики
| TBIL | ICSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.69% | 4.85% |
| Дох-ть за 1 год | 5.47% | 5.96% |
| Коэф-т Шарпа | 14.66 | 13.66 |
| Коэф-т Сортино | 79.65 | 37.60 |
| Коэф-т Омега | 24.24 | 8.63 |
| Коэф-т Кальмара | 272.19 | 85.93 |
| Коэф-т Мартина | 1,245.11 | 544.13 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.37% | 0.44% |
| Макс. просадка | -0.10% | -3.94% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TBIL и ICSH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и ICSH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIL показывает доходность 4.69%, а ICSH немного выше – 4.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIL и ICSH
TBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBIL c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и ICSH
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности ICSH в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 5.39% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.27% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок TBIL и ICSH
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и ICSH
Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.11%, в то время как у iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) волатильность равна 0.12%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.