PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBIL с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBIL и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
0.03%
TBIL
HIGH

Доходность по периодам

С начала года, TBIL показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью 2.88%.


TBIL

С начала года

4.80%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.45%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HIGH

С начала года

2.88%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

0.03%

1 год

3.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TBILHIGH
Коэф-т Шарпа14.461.15
Коэф-т Сортино75.481.52
Коэф-т Омега22.141.29
Коэф-т Кальмара269.061.13
Коэф-т Мартина1,229.883.23
Индекс Язвы0.00%1.19%
Дневная вол-ть0.38%3.35%
Макс. просадка-0.10%-3.39%
Текущая просадка0.00%-0.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBIL и HIGH

TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.


HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между TBIL и HIGH составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBIL c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBIL, с текущим значением в 14.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0014.461.15
Коэффициент Сортино TBIL, с текущим значением в 75.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0075.481.52
Коэффициент Омега TBIL, с текущим значением в 22.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0022.141.29
Коэффициент Кальмара TBIL, с текущим значением в 269.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00269.061.13
Коэффициент Мартина TBIL, с текущим значением в 1229.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001,229.883.23
TBIL
HIGH

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.46, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.46
1.15
TBIL
HIGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и HIGH

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности HIGH в 8.81%


TTM20232022
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
5.38%5.00%1.10%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.81%9.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок TBIL и HIGH

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки HIGH в -3.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.97%
TBIL
HIGH

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и HIGH

Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.10%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10%
1.06%
TBIL
HIGH