PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYLD с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYLD с JEPI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

SYLD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYLD или JEPI.

Корреляция

Корреляция между SYLD и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYLD:

-0.23

JEPI:

0.45

Коэф-т Сортино

SYLD:

-0.18

JEPI:

0.75

Коэф-т Омега

SYLD:

0.98

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SYLD:

-0.18

JEPI:

0.49

Коэф-т Мартина

SYLD:

-0.51

JEPI:

2.08

Индекс Язвы

SYLD:

9.60%

JEPI:

3.11%

Дневная вол-ть

SYLD:

21.58%

JEPI:

13.80%

Макс. просадка

SYLD:

-45.36%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

SYLD:

-13.07%

JEPI:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.44%.

SYLD

С начала года

-3.47%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

-9.30%

1 год

-5.02%

5 лет

21.47%

10 лет

10.30%

JEPI

С начала года

0.44%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-1.19%

1 год

6.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SYLD и JEPI

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYLD и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и JEPI

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности JEPI в 7.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		2.14%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.99%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYLD и JEPI

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и JEPI

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...