Сравнение SYLD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SYLD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 49.97% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и JEPI
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
SYLD vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SYLD
JEPI
Сравнение SYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.95 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.79 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 3.83 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.04 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SYLD и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и JEPI
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и JEPI
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -13.71% | -31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -10.28% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -13.71% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -4.53% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -2.07% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.12% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и JEPI
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 4.03% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.90% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 6.36% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 13.24% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 11.06% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 10.88% | +12.08% |