PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYLD с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYLD с SPGP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

SYLD и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYLD или SPGP.

Корреляция

Корреляция между SYLD и SPGP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYLD:

-0.29

SPGP:

0.05

Коэф-т Сортино

SYLD:

-0.22

SPGP:

0.33

Коэф-т Омега

SYLD:

0.97

SPGP:

1.05

Коэф-т Кальмара

SYLD:

-0.20

SPGP:

0.12

Коэф-т Мартина

SYLD:

-0.56

SPGP:

0.40

Индекс Язвы

SYLD:

9.57%

SPGP:

6.80%

Дневная вол-ть

SYLD:

21.56%

SPGP:

22.29%

Макс. просадка

SYLD:

-45.36%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

SYLD:

-13.81%

SPGP:

-6.58%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции SYLD уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 10.17% против 12.99% соответственно.

SYLD

С начала года

-4.29%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

-10.40%

1 год

-6.16%

5 лет

21.28%

10 лет

10.17%

SPGP

С начала года

-0.16%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

-4.42%

1 год

1.02%

5 лет

17.40%

10 лет

12.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SYLD и SPGP

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYLD и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYLD c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPGP равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и SPGP

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPGP в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		2.16%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.47%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок SYLD и SPGP

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и SPGP

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 6.28% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...