PortfoliosLab logo
Сравнение SYLD с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SYLD и SPGP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SYLD и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.26%
332.22%
SYLD
SPGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYLD:

-0.61

SPGP:

-0.18

Коэф-т Сортино

SYLD:

-0.76

SPGP:

-0.11

Коэф-т Омега

SYLD:

0.90

SPGP:

0.98

Коэф-т Кальмара

SYLD:

-0.48

SPGP:

-0.18

Коэф-т Мартина

SYLD:

-1.49

SPGP:

-0.64

Индекс Язвы

SYLD:

8.64%

SPGP:

6.27%

Дневная вол-ть

SYLD:

21.22%

SPGP:

21.93%

Макс. просадка

SYLD:

-45.36%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

SYLD:

-20.17%

SPGP:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции SYLD уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.15% соответственно.


SYLD

С начала года

-11.36%

1 месяц

-7.07%

6 месяцев

-13.63%

1 год

-12.51%

5 лет

19.02%

10 лет

9.43%

SPGP

С начала года

-8.00%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-8.06%

1 год

-4.53%

5 лет

15.38%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SYLD и SPGP

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.


График комиссии SYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SYLD: 0.59%
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPGP: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYLD и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYLD c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SYLD, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SYLD: -0.61
SPGP: -0.18
Коэффициент Сортино SYLD, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SYLD: -0.76
SPGP: -0.11
Коэффициент Омега SYLD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SYLD: 0.90
SPGP: 0.98
Коэффициент Кальмара SYLD, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SYLD: -0.48
SPGP: -0.18
Коэффициент Мартина SYLD, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SYLD: -1.49
SPGP: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPGP равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.18
SYLD
SPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и SPGP

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SPGP в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
2.34%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.59%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок SYLD и SPGP

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.17%
-13.92%
SYLD
SPGP

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и SPGP

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 14.37%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.37%
15.91%
SYLD
SPGP