Сравнение SYLD с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SYLD и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYLD или SPGP.
Корреляция
Корреляция между SYLD и SPGP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SYLD и SPGP
Основные характеристики
SYLD:
0.21
SPGP:
0.58
SYLD:
0.40
SPGP:
0.89
SYLD:
1.05
SPGP:
1.11
SYLD:
0.30
SPGP:
0.90
SYLD:
0.82
SPGP:
2.57
SYLD:
3.94%
SPGP:
3.34%
SYLD:
15.60%
SPGP:
14.76%
SYLD:
-45.36%
SPGP:
-42.08%
SYLD:
-9.97%
SPGP:
-6.48%
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции SYLD уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 10.85% против 13.46% соответственно.
SYLD
3.34%
-8.67%
0.06%
3.00%
13.81%
10.85%
SPGP
8.43%
-5.36%
2.49%
8.18%
12.04%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и SPGP
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SYLD c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и SPGP
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPGP в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.07% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% | 0.82% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и SPGP
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и SPGP
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.