Сравнение SYLD с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SYLD и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD и SPGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции SYLD уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 12.42% против 13.74% соответственно.
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и SPGP
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Доходность на риск
SYLD vs. SPGP — Ранг доходности на риск
SYLD
SPGP
Сравнение SYLD c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.40 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.73 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.61 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 2.47 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.40 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SYLD и SPGP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и SPGP
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPGP в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и SPGP
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и SPGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -42.08% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -15.00% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -22.87% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -42.08% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -7.95% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -4.39% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.72% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и SPGP
Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 4.03%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.32% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.83% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 21.81% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 18.48% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 21.16% | +1.80% |