Сравнение SYLD с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SYLD и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYLD или SPGP.
Корреляция
Корреляция между SYLD и SPGP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SYLD и SPGP
Основные характеристики
SYLD:
-1.04
SPGP:
-0.56
SYLD:
-1.35
SPGP:
-0.65
SYLD:
0.83
SPGP:
0.92
SYLD:
-0.81
SPGP:
-0.62
SYLD:
-2.66
SPGP:
-2.01
SYLD:
7.08%
SPGP:
4.83%
SYLD:
18.09%
SPGP:
17.31%
SYLD:
-45.36%
SPGP:
-42.08%
SYLD:
-23.22%
SPGP:
-15.61%
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность -14.74%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью -9.81%. За последние 10 лет акции SYLD уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 9.00% против 12.26% соответственно.
SYLD
-14.74%
-10.48%
-19.05%
-18.08%
22.99%
9.00%
SPGP
-9.81%
-6.26%
-9.78%
-10.14%
18.93%
12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и SPGP
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SYLD и SPGP
SYLD
SPGP
Сравнение SYLD c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и SPGP
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SPGP в 1.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 2.43% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.07% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.62% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и SPGP
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и SPGP
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 9.70% и 9.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.