Хотите диверсифицировать портфель помимо SWYOX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWYOX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWYOX
0 фондов имеют низкую корреляцию с SWYOX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) (Target Retirement Date), корреляция за 1 год — 0.80, почти не изменилась с 0.74 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 80 | Target Retirement Date | SWYOX vs TDIFX | |
| Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 97 | Large Cap Value Equities | SWYOX vs SFLNX | |
| MFS Lifetime Income Fund | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 56 | Target Retirement Date | SWYOX vs MLLIX | |
| Voya Target In-Retirement Fund | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 69 | Target Retirement Date | SWYOX vs ISOLX | |
| Prudential Day One Income Fund | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 83 | Target Retirement Date | SWYOX vs PDAHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SWYOX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Realty Income Corporation (O) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.35 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | 0.02 | 0.21 | 0.35 | 69 | Real Estate | |
| NVIDIA Corporation | 0.53 | 0.53 | 0.62 | 63 | Technology | |
| Alphabet Inc. Class A | 0.57 | 0.52 | 0.61 | 94 | Communication Services |
Соберите портфель, который дополнит SWYOX
Добавьте SWYOX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWYOX