Сравнение SWYNX с VITSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX).
SWYNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYNX и VITSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYNX и VITSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | -1.20% | 20.19% | 14.71% | 23.96% | -17.93% | 18.84% | 14.88% | 26.10% | -9.98% | 20.36% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYNX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у VITSX с доходностью -3.97%.
SWYNX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- —
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYNX и VITSX
SWYNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYNX vs. VITSX — Ранг доходности на риск
SWYNX
VITSX
Сравнение SWYNX c VITSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYNX | VITSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.50 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.51 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 7.24 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYNX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWYNX и VITSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYNX и VITSX
Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VITSX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.94% | 1.92% | 1.97% | 4.00% | 1.96% | 1.77% | 1.66% | 1.99% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SWYNX и VITSX
Максимальная просадка SWYNX за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и VITSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYNX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -55.30% | +23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -12.41% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -25.36% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.21% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -10.12% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.59% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYNX и VITSX
Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYNX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.49% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 9.79% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 18.61% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 17.37% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 18.40% | -1.75% |