Сравнение SWYNX с VITSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX).
SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYNX или VITSX.
Основные характеристики
| SWYNX | VITSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.11% | 21.46% |
| Дох-ть за 1 год | 28.41% | 33.94% |
| Дох-ть за 3 года | 4.73% | 7.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.40% | 14.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.48 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 16.93 | 17.61 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 11.58% | 12.44% |
| Макс. просадка | -33.36% | -55.31% |
| Текущая просадка | -1.41% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между SWYNX и VITSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYNX и VITSX
С начала года, SWYNX показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 21.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYNX и VITSX
SWYNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYNX c VITSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYNX и VITSX
Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VITSX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.73% | 2.01% | 1.95% | 1.74% | 1.62% | 1.99% | 2.16% | 1.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.31% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок SWYNX и VITSX
Максимальная просадка SWYNX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и VITSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYNX и VITSX
Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеют волатильность 2.91% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.