PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYJX с FFFHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYJXFFFHX
Дох-ть с нач. г.15.87%15.79%
Дох-ть за 1 год27.95%27.37%
Дох-ть за 3 года4.64%-0.86%
Дох-ть за 5 лет10.20%5.21%
Коэф-т Шарпа2.472.39
Коэф-т Сортино3.313.34
Коэф-т Омега1.501.44
Коэф-т Кальмара2.451.12
Коэф-т Мартина16.9915.29
Индекс Язвы1.64%1.78%
Дневная вол-ть11.31%11.40%
Макс. просадка-32.63%-55.81%
Текущая просадка-1.42%-2.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYJX и FFFHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и FFFHX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYJX показывает доходность 15.87%, а FFFHX немного ниже – 15.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.71%
7.68%
SWYJX
FFFHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYJX и FFFHX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFHX в 0.75%.


FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
График комиссии FFFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SWYJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYJX c FFFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYJX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYJX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYJX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYJX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYJX, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.99
FFFHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFHX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFFHX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFFHX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFFHX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFFHX, с текущим значением в 15.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.33

Сравнение коэффициента Шарпа SWYJX и FFFHX

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFHX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и FFFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.40
SWYJX
FFFHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и FFFHX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FFFHX в 1.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
1.72%1.99%1.93%1.74%1.60%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%0.00%0.00%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
1.10%1.27%2.12%2.26%1.04%1.49%1.64%1.11%1.42%4.26%11.75%7.62%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и FFFHX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки FFFHX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и FFFHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42%
-2.94%
SWYJX
FFFHX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и FFFHX

Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеют волатильность 2.73% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
2.81%
SWYJX
FFFHX