PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYJX с FFFHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYJX с FFFHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX).

SWYJX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и FFFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYJX и FFFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		-1.22%19.90%14.52%21.23%-17.80%18.36%14.79%25.78%-7.85%21.01%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		-0.49%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%25.33%-8.90%22.29%

Доходность по периодам

С начала года, SWYJX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FFFHX с доходностью -0.49%.

SWYJX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.88%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—

FFFHX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
2.98%
1 год
22.49%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2055 Index Fund

Fidelity Freedom 2050 Fund

Часто сравнивают с SWYJX:
SWYJX с VFFVXSWYJX с SWORXSWYJX с SWYOXSWYJX с SWTSXSWYJX с VISVXSWYJX с SCHGSWYJX с APPLX
Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с VFIFXFFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с SWYMXFFFHX с FNSBXFFFHX с FAGIX

Сравнение комиссий SWYJX и FFFHX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFHX в 0.75%.

FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund

Доходность на риск

SWYJX vs. FFFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYJX
Ранг доходности на риск SWYJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYJX c FFFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYJXFFFHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.04

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.06

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

9.08

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYJX vs. FFFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFHX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и FFFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYJXFFFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.23

Корреляция

Корреляция между SWYJX и FFFHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и FFFHX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FFFHX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		1.97%1.95%1.99%1.99%1.93%1.77%1.62%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		4.16%4.14%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.16%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и FFFHX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки FFFHX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и FFFHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYJXFFFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-56.38%

+25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.14%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.69%

-27.39%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-6.93%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-8.89%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.53%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и FFFHX

Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 5.78%, в то время как у Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYJXFFFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.66%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.98%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.16%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

14.88%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

15.31%

+0.81%