PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWYJX с FFFHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYJX с FFFHX

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX).

SWYJX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYJX или FFFHX.

Корреляция

Корреляция между SWYJX и FFFHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и FFFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.81%
44.41%
SWYJX
FFFHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYJX:

0.14

FFFHX:

0.11

Коэф-т Сортино

SWYJX:

0.31

FFFHX:

0.26

Коэф-т Омега

SWYJX:

1.04

FFFHX:

1.04

Коэф-т Кальмара

SWYJX:

0.15

FFFHX:

0.11

Коэф-т Мартина

SWYJX:

0.74

FFFHX:

0.54

Индекс Язвы

SWYJX:

3.04%

FFFHX:

3.21%

Дневная вол-ть

SWYJX:

15.99%

FFFHX:

16.38%

Макс. просадка

SWYJX:

-32.63%

FFFHX:

-55.81%

Текущая просадка

SWYJX:

-11.33%

FFFHX:

-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, SWYJX показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у FFFHX с доходностью -4.31%.

SWYJX

С начала года

-6.78%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

-8.29%

1 год

1.74%

5 лет

11.34%

10 лет

N/A

FFFHX

С начала года

-4.31%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-7.36%

1 год

1.35%

5 лет

6.92%

10 лет

3.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWYJX и FFFHX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFHX в 0.75%.

FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
График комиссии FFFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFHX: 0.75%
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
График комиссии SWYJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWYJX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWYJX и FFFHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYJX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYJX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
FFFHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFHX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWYJX c FFFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWYJX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWYJX: 0.14
FFFHX: 0.11
Коэффициент Сортино SWYJX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWYJX: 0.31
FFFHX: 0.26
Коэффициент Омега SWYJX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWYJX: 1.04
FFFHX: 1.04
Коэффициент Кальмара SWYJX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWYJX: 0.15
FFFHX: 0.11
Коэффициент Мартина SWYJX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWYJX: 0.74
FFFHX: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа FFFHX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и FFFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.11
SWYJX
FFFHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и FFFHX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FFFHX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		2.13%1.99%1.99%1.93%1.74%1.60%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%0.00%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		1.27%1.21%1.27%2.12%2.26%1.04%1.49%1.64%1.11%1.42%4.26%11.75%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и FFFHX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки FFFHX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и FFFHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.33%
-9.78%
SWYJX
FFFHX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и FFFHX

Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеют волатильность 11.33% и 11.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.33%
11.26%
SWYJX
FFFHX