Сравнение SWYHX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
SWYHX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYHX или VOOG.
Основные характеристики
| SWYHX | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.90% | 32.72% |
| Дох-ть за 1 год | 26.45% | 42.96% |
| Дох-ть за 3 года | 4.28% | 7.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 17.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 17.15 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 10.59% | 16.98% |
| Макс. просадка | -30.74% | -32.73% |
| Текущая просадка | -1.37% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWYHX и VOOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYHX и VOOG
С начала года, SWYHX показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 32.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYHX и VOOG
SWYHX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYHX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYHX и VOOG
Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VOOG в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | 1.77% | 2.03% | 1.98% | 1.75% | 1.64% | 1.95% | 2.22% | 1.42% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.61% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок SWYHX и VOOG
Максимальная просадка SWYHX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYHX и VOOG
Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.