PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYHX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWYHX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.71%
14.47%
SWYHX
VOOG

Доходность по периодам

С начала года, SWYHX показывает доходность 17.11%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 34.58%.


SWYHX

С начала года

17.11%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

9.71%

1 год

24.12%

5 лет (среднегодовая)

9.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOOG

С начала года

34.58%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

14.46%

1 год

39.66%

5 лет (среднегодовая)

17.38%

10 лет (среднегодовая)

14.98%

Основные характеристики


SWYHXVOOG
Коэф-т Шарпа2.322.32
Коэф-т Сортино3.103.00
Коэф-т Омега1.461.43
Коэф-т Кальмара3.532.96
Коэф-т Мартина15.4312.30
Индекс Язвы1.56%3.22%
Дневная вол-ть10.38%17.04%
Макс. просадка-30.74%-32.73%
Текущая просадка-0.05%-0.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYHX и VOOG

SWYHX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SWYHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

Корреляция между SWYHX и VOOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYHX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYHX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.322.32
Коэффициент Сортино SWYHX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.103.00
Коэффициент Омега SWYHX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.43
Коэффициент Кальмара SWYHX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.532.96
Коэффициент Мартина SWYHX, с текущим значением в 15.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0015.4312.30
SWYHX
VOOG

Показатель коэффициента Шарпа SWYHX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYHX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
2.32
SWYHX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYHX и VOOG

Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund
1.73%2.03%1.98%1.75%1.64%1.95%2.22%1.42%1.04%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок SWYHX и VOOG

Максимальная просадка SWYHX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
-0.51%
SWYHX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности SWYHX и VOOG

Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
5.45%
SWYHX
VOOG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab