PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYHX с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYHX с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWYHX (Schwab Target 2045 Index Fund) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both funds - SWYHX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 5 years, SWYHX returned 9.38%/yr vs 16.01%/yr for VOOG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SWYHX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности SWYHX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYHX показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.70%.

SWYHX

1 день
-0.64%
1 месяц
3.12%
С начала года
10.62%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.49%
3 года*
18.09%
5 лет*
9.38%
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYHX и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund		10.62%18.65%13.72%20.34%-17.37%17.04%14.50%24.80%-7.28%20.07%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between SWYHX and VOOG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.88

The correlation between SWYHX and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYHX и VOOG

Секторы
SWYHX
VOOG

Технологии

27.1%
49.4%

Финансовые услуги

15.1%
8.8%

Промышленность

11.2%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.4%

Здравоохранение

7.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

7.6%
18.0%

Недвижимость

7.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.0%

Энергетика

4.0%
0.1%

Сырьевые материалы

3.7%
0.4%

Коммунальные услуги

2.5%
0.4%

Технологии

SWYHX
27.1%
VOOG
49.4%

Финансовые услуги

SWYHX
15.1%
VOOG
8.8%

Промышленность

SWYHX
11.2%
VOOG
6.2%

Потребительский циклический сектор

SWYHX
8.9%
VOOG
9.4%

Здравоохранение

SWYHX
7.8%
VOOG
5.8%

Коммуникационные услуги

SWYHX
7.6%
VOOG
18.0%

Недвижимость

SWYHX
7.5%
VOOG
0.6%

Потребительский защитный сектор

SWYHX
4.6%
VOOG
1.0%

Энергетика

SWYHX
4.0%
VOOG
0.1%

Сырьевые материалы

SWYHX
3.7%
VOOG
0.4%

Коммунальные услуги

SWYHX
2.5%
VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2045 Index Fund

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SWYHX:
SWYHX с VTIVXSWYHX с SWPPXSWYHX с SWMRXSWYHX с SWYEXSWYHX с TRRKXSWYHX с SWTSXSWYHX с SWNRX
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

SWYHX vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYHX
Ранг доходности на риск SWYHX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYHX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYHX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYHXVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.13

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.89

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.47

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

10.20

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYHX vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYHX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYHX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYHXVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.13

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.91

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SWYHX и VOOG

Максимальная просадка SWYHX за все время составила -29.41%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYHXVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.41%

-32.73%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-13.71%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-22.18%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-32.73%

+7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.15%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.97%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.31%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYHX и VOOG

Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) составляет 3.25%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYHXVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.31%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

12.41%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

15.84%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

21.18%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

20.72%

-5.71%

Сравнение комиссий SWYHX и VOOG

SWYHX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYHX и VOOG

Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund		1.88%2.08%2.13%2.02%1.98%1.80%1.65%1.96%2.23%1.42%1.05%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

SWYHX and VOOG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (4.31%) compared to SWYHX (3.25%). In terms of maximum drawdown, SWYHX dropped -29.41% vs VOOG's -32.73%.

SWYHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYHX и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор