Сравнение SWPPX с VIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и VIGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPPX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -10.39% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции SWPPX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 14.04% против 16.03% соответственно.
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
VIGIX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и VIGIX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWPPX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
SWPPX
VIGIX
Сравнение SWPPX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPPX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.80 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.11 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 3.97 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPPX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.80 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SWPPX и VIGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и VIGIX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VIGIX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и VIGIX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и VIGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPPX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -56.95% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -16.51% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -35.62% | +11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -35.62% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -13.17% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -16.36% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.64% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и VIGIX
Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 5.36%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPPX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 7.01% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 12.74% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 22.99% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 22.36% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 21.53% | -3.32% |