PortfoliosLab logo
Сравнение SWPPX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWPPX и PRCOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
885.71%
314.10%
SWPPX
PRCOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWPPX:

0.56

PRCOX:

0.53

Коэф-т Сортино

SWPPX:

0.91

PRCOX:

0.87

Коэф-т Омега

SWPPX:

1.13

PRCOX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWPPX:

0.58

PRCOX:

0.55

Коэф-т Мартина

SWPPX:

2.42

PRCOX:

2.23

Индекс Язвы

SWPPX:

4.51%

PRCOX:

4.70%

Дневная вол-ть

SWPPX:

19.41%

PRCOX:

19.77%

Макс. просадка

SWPPX:

-55.06%

PRCOX:

-58.69%

Текущая просадка

SWPPX:

-10.51%

PRCOX:

-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность -6.37%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции PRCOX по среднегодовой доходности: 11.77% против 9.61% соответственно.


SWPPX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.58%

5 лет

15.89%

10 лет

11.77%

PRCOX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-5.14%

1 год

9.27%

5 лет

15.94%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWPPX и PRCOX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.


График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRCOX: 0.42%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWPPX и PRCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWPPX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWPPX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWPPX: 0.56
PRCOX: 0.53
Коэффициент Сортино SWPPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWPPX: 0.91
PRCOX: 0.87
Коэффициент Омега SWPPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWPPX: 1.13
PRCOX: 1.13
Коэффициент Кальмара SWPPX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWPPX: 0.58
PRCOX: 0.55
Коэффициент Мартина SWPPX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWPPX: 2.42
PRCOX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.53
SWPPX
PRCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и PRCOX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности PRCOX в 0.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.31%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.69%0.64%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и PRCOX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-10.89%
SWPPX
PRCOX

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и PRCOX

Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 14.19% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.19%
14.32%
SWPPX
PRCOX