Сравнение SWPPX с PRCOX
SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. SWPPX is passively managed, while PRCOX is actively managed. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.36%/yr vs 15.88%/yr for PRCOX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.42%/yr for PRCOX.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и PRCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPPX показывает доходность 13.74%, а PRCOX немного ниже – 13.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWPPX имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции PRCOX немного впереди с 15.88%.
SWPPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.36%
- Всё время*
- 9.89%
PRCOX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 15.88%
- Всё время*
- 10.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWPPX и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 13.74% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 13.58% | 16.34% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
Correlation
The correlation between SWPPX and PRCOX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1997 г. | 0.98 |
The correlation between SWPPX and PRCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWPPX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
SWPPX
PRCOX
Сравнение SWPPX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWPPX | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.46 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 10.56 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и PRCOX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и PRCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWPPX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -53.96% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -9.32% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -19.39% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -24.94% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -34.42% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -9.14% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.17% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и PRCOX
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 4.16% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWPPX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.26% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 10.86% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 13.19% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.51% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.38% | -0.13% |
Сравнение комиссий SWPPX и PRCOX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и PRCOX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PRCOX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.03% | 1.17% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SWPPX and PRCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRCOX has higher volatility (4.26%) compared to SWPPX (4.16%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs PRCOX's -53.96%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWPPX и PRCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор