PortfoliosLab logo
Сравнение SWPPX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWPPX и PRCOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.64%
6.48%
SWPPX
PRCOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWPPX:

2.05

PRCOX:

2.10

Коэф-т Сортино

SWPPX:

2.73

PRCOX:

2.79

Коэф-т Омега

SWPPX:

1.38

PRCOX:

1.39

Коэф-т Кальмара

SWPPX:

3.06

PRCOX:

3.09

Коэф-т Мартина

SWPPX:

13.15

PRCOX:

13.22

Индекс Язвы

SWPPX:

1.97%

PRCOX:

2.08%

Дневная вол-ть

SWPPX:

12.66%

PRCOX:

13.05%

Макс. просадка

SWPPX:

-55.06%

PRCOX:

-58.69%

Текущая просадка

SWPPX:

-2.73%

PRCOX:

-3.16%

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции PRCOX по среднегодовой доходности: 12.99% против 10.94% соответственно.


SWPPX

С начала года

0.64%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

5.71%

1 год

26.08%

5 лет

14.43%

10 лет

12.99%

PRCOX

С начала года

0.75%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

5.42%

1 год

27.58%

5 лет

14.45%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWPPX и PRCOX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.


График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWPPX и PRCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWPPX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWPPX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.052.10
Коэффициент Сортино SWPPX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.732.79
Коэффициент Омега SWPPX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.381.39
Коэффициент Кальмара SWPPX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.063.09
Коэффициент Мартина SWPPX, с текущим значением в 13.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0013.1513.22
SWPPX
PRCOX

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.05
2.10
SWPPX
PRCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и PRCOX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности PRCOX в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.22%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.64%0.64%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и PRCOX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.73%
-3.16%
SWPPX
PRCOX

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и PRCOX

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 4.46%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.46%
4.71%
SWPPX
PRCOX