Сравнение SWPPX с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
SWPPX управляется Charles Schwab. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPPX или PRCOX.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и PRCOX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPPX показывает доходность 26.21%, а PRCOX немного выше – 27.29%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции PRCOX по среднегодовой доходности: 13.15% против 10.39% соответственно.
SWPPX
26.21%
1.78%
13.65%
32.35%
15.69%
13.15%
PRCOX
27.29%
1.70%
13.12%
33.49%
15.55%
10.39%
Основные характеристики
| SWPPX | PRCOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 17.43 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 12.55% |
| Макс. просадка | -55.06% | -58.69% |
| Текущая просадка | -0.82% | -0.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и PRCOX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между SWPPX и PRCOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPPX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и PRCOX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности PRCOX в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 0.92% | 1.17% | 0.88% | 0.69% | 0.87% | 0.55% | 1.23% | 1.07% | 1.24% | 1.64% | 1.12% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и PRCOX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и PRCOX
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 3.96% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.