Сравнение SWLVX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или VFIAX.
Основные характеристики
| SWLVX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.82% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 32.57% | 37.53% |
| Дох-ть за 3 года | 7.67% | 10.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.51% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 18.66 | 20.05 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 12.28% |
| Макс. просадка | -38.34% | -55.20% |
| Текущая просадка | -0.73% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между SWLVX и VFIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и VFIAX
С начала года, SWLVX показывает доходность 19.82%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и VFIAX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLVX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и VFIAX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VFIAX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.91% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и VFIAX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и VFIAX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 3.72% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.