Сравнение SWLVX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или XLK.
Корреляция
Корреляция между SWLVX и XLK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и XLK
Основные характеристики
SWLVX:
1.23
XLK:
1.13
SWLVX:
1.73
XLK:
1.58
SWLVX:
1.23
XLK:
1.21
SWLVX:
1.37
XLK:
1.48
SWLVX:
6.28
XLK:
5.07
SWLVX:
2.21%
XLK:
4.94%
SWLVX:
11.26%
XLK:
22.08%
SWLVX:
-38.34%
XLK:
-82.05%
SWLVX:
-9.03%
XLK:
-2.27%
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.23%.
SWLVX
11.65%
-7.36%
4.48%
12.29%
8.18%
N/A
XLK
23.23%
1.06%
3.67%
23.50%
22.06%
20.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и XLK
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLVX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и XLK
SWLVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.00% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.48% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и XLK
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и XLK
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 4.60%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.