Сравнение SWLVX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или XLK.
Основные характеристики
| SWLVX | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.42% | 23.99% |
| Дох-ть за 1 год | 32.39% | 36.08% |
| Дох-ть за 3 года | 7.50% | 13.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 23.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 3.46 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 18.34 | 7.51 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 21.79% |
| Макс. просадка | -38.34% | -82.05% |
| Текущая просадка | -0.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWLVX и XLK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и XLK
С начала года, SWLVX показывает доходность 19.42%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и XLK
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLVX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и XLK
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности XLK в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.92% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и XLK
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и XLK
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 3.80%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.