Сравнение SWHGX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.54% против 18.99% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и QQQ
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SWHGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SWHGX
QQQ
Сравнение SWHGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.66 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.00 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 7.32 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.86 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и QQQ
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и QQQ
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -82.97% | +33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -12.62% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -35.12% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -35.12% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.86% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -32.99% | +25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.44% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и QQQ
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 4.74%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.61% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 12.82% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 22.70% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 22.38% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 22.25% | -8.02% |