Сравнение SWHGX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Invesco QQQ (QQQ).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHGX или QQQ.
Основные характеристики
| SWHGX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.23% | 21.73% |
| Дох-ть за 1 год | 26.43% | 42.44% |
| Дох-ть за 3 года | 2.03% | 9.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.20% | 20.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.72% | 18.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 15.83 | 11.66 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 3.70% |
| Дневная вол-ть | 10.27% | 17.16% |
| Макс. просадка | -51.94% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.16% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и QQQ
С начала года, SWHGX показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.73%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.72% против 18.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и QQQ
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWHGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и QQQ
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 3.55% | 4.02% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% | 3.28% | 1.38% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и QQQ
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и QQQ
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 2.08%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.