Сравнение SWASX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWASX или SWAGX.
Основные характеристики
| SWASX | SWAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.87% | 2.19% |
| Дох-ть за 1 год | 23.23% | 8.74% |
| Дох-ть за 3 года | -3.52% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.61% | -0.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 5.79 | 4.70 |
| Индекс Язвы | 3.75% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 14.35% | 5.92% |
| Макс. просадка | -69.48% | -18.84% |
| Текущая просадка | -13.14% | -8.49% |
Корреляция
Корреляция между SWASX и SWAGX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWASX и SWAGX
С начала года, SWASX показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 2.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и SWAGX
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWASX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и SWAGX
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 3.15% | 3.32% | 3.00% | 3.70% | 1.11% | 6.80% | 4.22% | 4.16% | 4.69% | 3.01% | 4.81% | 4.01% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и SWAGX
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и SWAGX
Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что SWASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.