PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAGX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAGX с FTBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

SWAGX управляется Charles Schwab. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAGX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.33%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью -0.29%.

SWAGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.70%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с SWISX
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Сравнение комиссий SWAGX и FTBFX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

SWAGX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAGX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWAGXFTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.01

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.44

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.74

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

5.30

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAGX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWAGXFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.93

-0.62

Корреляция

Корреляция между SWAGX и FTBFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и FTBFX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FTBFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и FTBFX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и FTBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWAGXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-18.25%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.81%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-18.25%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.15%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-2.31%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.92%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и FTBFX

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWAGXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.48%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.46%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

4.29%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

5.62%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

4.70%

+0.43%