Сравнение SWAGX с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
SWAGX управляется Charles Schwab. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAGX или FTBFX.
Основные характеристики
| SWAGX | FTBFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.28% | 3.02% |
| Дох-ть за 1 год | 6.51% | 8.29% |
| Дох-ть за 3 года | -2.27% | -1.22% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.35% | 0.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 3.97 | 5.41 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 5.76% | 5.54% |
| Макс. просадка | -18.84% | -18.19% |
| Текущая просадка | -9.31% | -5.67% |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и FTBFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и FTBFX
С начала года, SWAGX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 3.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и FTBFX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAGX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и FTBFX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FTBFX в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.81% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.63% | 4.15% | 3.34% | 2.19% | 2.53% | 2.95% | 3.19% | 2.74% | 2.95% | 3.71% | 2.99% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и FTBFX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и FTBFX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.