PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWAGX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAGX с FTBFX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

SWAGX управляется Charles Schwab. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAGX или FTBFX.

Корреляция

Корреляция между SWAGX и FTBFX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWAGX:

0.88

FTBFX:

1.00

Коэф-т Сортино

SWAGX:

1.18

FTBFX:

1.53

Коэф-т Омега

SWAGX:

1.14

FTBFX:

1.18

Коэф-т Кальмара

SWAGX:

0.33

FTBFX:

0.55

Коэф-т Мартина

SWAGX:

1.97

FTBFX:

2.96

Индекс Язвы

SWAGX:

2.16%

FTBFX:

1.81%

Дневная вол-ть

SWAGX:

5.41%

FTBFX:

5.22%

Макс. просадка

SWAGX:

-18.84%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

SWAGX:

-7.58%

FTBFX:

-4.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWAGX показывает доходность 1.80%, а FTBFX немного выше – 1.86%.

SWAGX

С начала года

1.80%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.79%

1 год

4.74%

3 года

1.40%

5 лет

-1.01%

10 лет

N/A

FTBFX

С начала года

1.86%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

1.87%

1 год

5.24%

3 года

2.61%

5 лет

0.13%

10 лет

2.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Fidelity Total Bond Fund

Сравнение комиссий SWAGX и FTBFX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAGX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAGX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и FTBFX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности FTBFX в 4.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.98%3.88%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%0.00%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.51%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и FTBFX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и FTBFX

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...