Сравнение SWAGX с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
SWAGX управляется Charles Schwab. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAGX или FTBFX.
Основные характеристики
| SWAGX | FTBFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.03% | -1.06% |
| Дох-ть за 1 год | -0.64% | 1.72% |
| Дох-ть за 3 года | -3.28% | -2.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.01% | 1.20% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 0.39 |
| Дневная вол-ть | 6.74% | 6.29% |
| Макс. просадка | -18.77% | -17.61% |
| Current Drawdown | -12.21% | -8.77% |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и FTBFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и FTBFX
С начала года, SWAGX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью -1.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и FTBFX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAGX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и FTBFX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности FTBFX в 4.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.54% | 3.21% | 2.57% | 2.07% | 2.47% | 2.88% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.24% | 4.15% | 3.33% | 2.24% | 5.22% | 3.03% | 3.18% | 2.98% | 3.21% | 3.71% | 3.13% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и FTBFX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки FTBFX в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и FTBFX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.88%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.