PortfoliosLab logo
Сравнение SVXY с WEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVXY и WEIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SVXY и WEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.15%
30.22%
SVXY
WEIX

Основные характеристики

Доходность по периодам


SVXY

С начала года

-24.47%

1 месяц

-21.16%

6 месяцев

-19.67%

1 год

-30.25%

5 лет

19.02%

10 лет

-7.54%

WEIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и WEIX

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии WEIX в 0.50%.


График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVXY: 1.38%
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEIX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVXY и WEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

WEIX
Ранг риск-скорректированной доходности WEIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVXY c WEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVXY: -0.63
WEIX: -0.32
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVXY: -0.61
WEIX: -0.21
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SVXY: 0.90
WEIX: 0.94
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVXY: -0.66
WEIX: -0.31
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVXY: -1.45
WEIX: -0.71


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.32
SVXY
WEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и WEIX

Ни SVXY, ни WEIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и WEIX


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.69%
-15.51%
SVXY
WEIX

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и WEIX

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 25.40% по сравнению с Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.40%
0
SVXY
WEIX