Сравнение SVXY с WEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX).
SVXY и WEIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. WEIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Shares Trust. Фонд был запущен 13 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVXY и WEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и WEIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -14.11% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и WEIX
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии WEIX в 0.50%.
Доходность на риск
SVXY vs. WEIX — Ранг доходности на риск
SVXY
WEIX
Сравнение SVXY c WEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | WEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и WEIX
Ни SVXY, ни WEIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и WEIX
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки WEIX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и WEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | 0.00% | -95.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | 0.00% | -83.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | 0.00% | -56.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и WEIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 0.00% | +38.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 0.00% | +35.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 0.00% | +51.23% |