PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVXY с WEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SVXYWEIX
Дох-ть с нач. г.0.56%-2.95%
Дох-ть за 1 год16.17%4.91%
Коэф-т Шарпа0.360.13
Коэф-т Сортино0.660.32
Коэф-т Омега1.131.09
Коэф-т Кальмара0.160.12
Коэф-т Мартина1.130.41
Индекс Язвы12.36%8.85%
Дневная вол-ть38.23%28.93%
Макс. просадка-95.25%-30.55%
Текущая просадка-81.19%-12.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SVXY и WEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и WEIX

С начала года, SVXY показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у WEIX с доходностью -2.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
70.71%
34.51%
SVXY
WEIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и WEIX

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии WEIX в 0.50%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVXY c WEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.13
WEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.41

Сравнение коэффициента Шарпа SVXY и WEIX

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа WEIX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и WEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.36
0.13
SVXY
WEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и WEIX

Ни SVXY, ни WEIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и WEIX

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки WEIX в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и WEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.45%
-12.72%
SVXY
WEIX

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и WEIX

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.16%
6.96%
SVXY
WEIX