Сравнение SVXY с WEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX).
SVXY и WEIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. WEIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Shares Trust. Фонд был запущен 13 янв. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или WEIX.
Корреляция
Корреляция между SVXY и WEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и WEIX
Основные характеристики
SVXY:
0.02
WEIX:
-0.17
SVXY:
0.28
WEIX:
-0.02
SVXY:
1.05
WEIX:
0.99
SVXY:
0.01
WEIX:
-0.17
SVXY:
0.04
WEIX:
-0.53
SVXY:
13.89%
WEIX:
9.79%
SVXY:
40.23%
WEIX:
29.50%
SVXY:
-95.25%
WEIX:
-30.55%
SVXY:
-82.23%
WEIX:
-17.18%
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у WEIX с доходностью -7.91%.
SVXY
-4.99%
-2.29%
-18.62%
-1.74%
8.49%
-3.33%
WEIX
-7.91%
-4.20%
-15.45%
-6.33%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и WEIX
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии WEIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVXY c WEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и WEIX
Ни SVXY, ни WEIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и WEIX
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки WEIX в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и WEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и WEIX
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.