Сравнение SVXY с WEIX
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) are both Volatility funds. SVXY is passively managed, while WEIX is actively managed. SVXY charges 1.38%/yr vs 0.50%/yr for WEIX.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и WEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SVXY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- -1.59%
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVXY и WEIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 1.86% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. WEIX — Ранг доходности на риск
SVXY
WEIX
Сравнение SVXY c WEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | WEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и WEIX
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки WEIX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и WEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | 0.00% | -95.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.15% | 0.00% | -80.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.87% | 0.00% | -56.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и WEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 0.00% | +28.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.38% | 0.00% | +35.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 0.00% | +50.75% |
Сравнение комиссий SVXY и WEIX
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии WEIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и WEIX
Ни SVXY, ни WEIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.
SVXY and WEIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ProShares and Dynamic Shares Trust. Their fees differ too: 1.38% for SVXY and 0.50% for WEIX.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и WEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор