PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVXY с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SVXY и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -6.22%.


SVXY

1 день
1.79%
1 месяц
10.01%
С начала года
0.85%
6 месяцев
8.91%
1 год
35.62%
3 года*
13.43%
5 лет*
16.17%
10 лет*
-1.53%

IVOL

1 день
0.11%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-5.75%
3 года*
-3.70%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVXY и IVOL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
0.85%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%30.56%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-6.22%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%

Correlation

The correlation between SVXY and IVOL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Доходность на риск

SVXY vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина

IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVXYIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.87

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.59

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

-1.31

+6.41

SVXY vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVXYIVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.84

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.45

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.11

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SVXY и IVOL

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и IVOL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SVXYIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-31.16%

-64.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-9.81%

-13.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-16.02%

-30.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-30.62%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.80%

-26.25%

-53.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.87%

-13.31%

-43.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

4.42%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и IVOL

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SVXYIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

1.10%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

4.44%

+17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

6.90%

+21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.37%

12.84%

+22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

11.99%

+38.76%

Сравнение комиссий SVXY и IVOL

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии IVOL в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и IVOL

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SVXY and IVOL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVXY has higher volatility (4.01%) compared to IVOL (1.10%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs IVOL's -31.16%.

On 5-year performance, SVXY leads with 16.17% vs -5.75% for IVOL. On fees, IVOL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVXY has performed better with a 16.17% return vs -5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for SVXY.

SVXY is categorized as Volatility, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: ProShares and CICC. Their fees differ too: 1.38% for SVXY and 0.99% for IVOL.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVXY и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор