PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVXY с IVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVXY с IVOL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).

SVXY и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или IVOL.

Корреляция

Корреляция между SVXY и IVOL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVXY:

-0.63

IVOL:

0.63

Коэф-т Сортино

SVXY:

-0.54

IVOL:

0.98

Коэф-т Омега

SVXY:

0.91

IVOL:

1.13

Коэф-т Кальмара

SVXY:

-0.33

IVOL:

0.22

Коэф-т Мартина

SVXY:

-1.25

IVOL:

1.42

Индекс Язвы

SVXY:

23.21%

IVOL:

4.90%

Дневная вол-ть

SVXY:

48.86%

IVOL:

10.99%

Макс. просадка

SVXY:

-95.25%

IVOL:

-31.16%

Текущая просадка

SVXY:

-84.99%

IVOL:

-23.22%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью 9.31%.

SVXY

С начала года

-17.14%

1 месяц

16.32%

6 месяцев

-18.38%

1 год

-30.76%

5 лет

19.61%

10 лет

-7.27%

IVOL

С начала года

9.31%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

8.74%

1 год

7.14%

5 лет

-3.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVXY и IVOL

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии IVOL в 0.99%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVXY и IVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVXY c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа IVOL равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и IVOL

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.

TTM202420232022202120202019
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.49%3.83%3.73%3.91%3.93%3.45%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SVXY и IVOL

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и IVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и IVOL

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...