Сравнение SVXY с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
SVXY и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или IVOL.
Корреляция
Корреляция между SVXY и IVOL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и IVOL
Основные характеристики
SVXY:
-0.63
IVOL:
0.95
SVXY:
-0.61
IVOL:
1.44
SVXY:
0.90
IVOL:
1.20
SVXY:
-0.35
IVOL:
0.32
SVXY:
-1.45
IVOL:
2.08
SVXY:
21.20%
IVOL:
4.85%
SVXY:
48.41%
IVOL:
10.62%
SVXY:
-95.25%
IVOL:
-31.16%
SVXY:
-86.32%
IVOL:
-21.30%
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -24.47%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью 12.05%.
SVXY
-24.47%
-21.16%
-19.67%
-30.25%
19.02%
-7.54%
IVOL
12.05%
7.04%
7.73%
9.74%
-2.34%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и IVOL
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии IVOL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVXY и IVOL
SVXY
IVOL
Сравнение SVXY c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и IVOL
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.38% | 3.83% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.45% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и IVOL
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и IVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и IVOL
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 25.40% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.