Сравнение SVXY с IVOL
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. SVXY is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past 5 years, SVXY returned 14.54%/yr vs -5.63%/yr for IVOL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SVXY charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -8.13%.
SVXY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 2.51%
IVOL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVXY и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -0.40% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 33.89% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -8.13% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.35% |
Correlation
The correlation between SVXY and IVOL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. IVOL — Ранг доходности на риск
SVXY
IVOL
Сравнение SVXY c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVXY | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.63 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | -1.49 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVXY и IVOL
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и IVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -31.16% | -64.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -12.08% | -10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -14.48% | -31.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -30.28% | -16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.04% | -27.75% | -52.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.94% | -13.40% | -43.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 5.05% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и IVOL
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 2.55% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 4.98% | +17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 7.04% | +21.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 12.85% | +22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.66% | 11.98% | +37.68% |
Сравнение комиссий SVXY и IVOL
SVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и IVOL
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.97% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVXY and IVOL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVXY has higher volatility (8.71%) compared to IVOL (2.55%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs IVOL's -31.16%.
On 5-year performance, SVXY leads with 14.54% vs -5.63% for IVOL. On fees, SVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVXY has performed better with a 14.54% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for SVXY.
SVXY is categorized as Volatility, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: ProShares and CICC. Their fees differ too: 0.95% for SVXY and 0.99% for IVOL.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор