PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVXY с ZIVB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVXY с ZIVB

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).

SVXY и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или ZIVB.

Корреляция

Корреляция между SVXY и ZIVB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и ZIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVXY:

-0.58

ZIVB:

-0.51

Коэф-т Сортино

SVXY:

-0.52

ZIVB:

-0.42

Коэф-т Омега

SVXY:

0.91

ZIVB:

0.94

Коэф-т Кальмара

SVXY:

-0.32

ZIVB:

-0.51

Коэф-т Мартина

SVXY:

-1.24

ZIVB:

-1.27

Индекс Язвы

SVXY:

22.89%

ZIVB:

15.06%

Дневная вол-ть

SVXY:

48.89%

ZIVB:

40.09%

Макс. просадка

SVXY:

-95.25%

ZIVB:

-37.25%

Текущая просадка

SVXY:

-84.99%

ZIVB:

-24.42%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у ZIVB с доходностью -15.28%.

SVXY

С начала года

-17.14%

1 месяц

19.78%

6 месяцев

-20.37%

1 год

-28.40%

5 лет

20.67%

10 лет

-6.86%

ZIVB

С начала года

-15.28%

1 месяц

16.36%

6 месяцев

-18.59%

1 год

-20.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVXY и ZIVB

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ZIVB в 1.35%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVXY и ZIVB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVXY c ZIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZIVB равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и ZIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и ZIVB

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 40.79%.

TTM20242023
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		40.79%30.68%0.55%

Просадки

Сравнение просадок SVXY и ZIVB

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и ZIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и ZIVB

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...