Сравнение SVXY с ZIVB
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares. SVXY is passively managed, while ZIVB is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SVXY charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SVXY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 2.51%
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVXY и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 1.73% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between SVXY and ZIVB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
SVXY
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SVXY c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVXY | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVXY и ZIVB
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | 0.00% | -95.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.04% | 0.00% | -80.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.94% | 0.00% | -56.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 109.60% | -80.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 109.60% | -74.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.66% | 109.60% | -59.94% |
Сравнение комиссий SVXY и ZIVB
SVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и ZIVB
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
SVXY and ZIVB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVXY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
ZIVB has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for SVXY.
SVXY is categorized as Volatility, while ZIVB is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SVXY and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор