Сравнение SVXY с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
SVXY и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SVXY и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 51.48% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и ZIVB
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
SVXY vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
SVXY
ZIVB
Сравнение SVXY c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.39 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.35 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.49 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.13 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.39 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.34 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и ZIVB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и ZIVB
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и ZIVB
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -37.25% | -58.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -22.85% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -28.65% | -54.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -12.83% | -43.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 10.00% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и ZIVB
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 9.39% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 14.82% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 29.53% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 29.89% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 29.89% | +21.34% |