PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVARX с VNLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVARX с VNLA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).

SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. VNLA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVARX или VNLA.

Корреляция

Корреляция между SVARX и VNLA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SVARX и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVARX:

1.00

VNLA:

7.56

Коэф-т Сортино

SVARX:

1.56

VNLA:

13.75

Коэф-т Омега

SVARX:

1.22

VNLA:

3.40

Коэф-т Кальмара

SVARX:

1.21

VNLA:

13.31

Коэф-т Мартина

SVARX:

2.25

VNLA:

84.60

Индекс Язвы

SVARX:

1.31%

VNLA:

0.08%

Дневная вол-ть

SVARX:

2.63%

VNLA:

0.85%

Макс. просадка

SVARX:

-6.62%

VNLA:

-4.49%

Текущая просадка

SVARX:

-1.24%

VNLA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 1.80%.

SVARX

С начала года

1.19%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

0.41%

1 год

2.61%

5 лет

5.65%

10 лет

5.42%

VNLA

С начала года

1.80%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.58%

1 год

6.37%

5 лет

3.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVARX и VNLA

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.26%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVARX и VNLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг риск-скорректированной доходности SVARX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVARX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг риск-скорректированной доходности VNLA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVARX c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VNLA равного 7.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и VNLA

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности VNLA в 4.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		7.92%9.35%3.35%0.00%5.85%4.46%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%2.82%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.94%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%3.74%1.79%0.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и VNLA

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.62%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и VNLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и VNLA

Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...