Сравнение SVARX с VNLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SVARX и VNLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVARX и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.38% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.67% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 2.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 0.67%.
SVARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 6.51%
VNLA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и VNLA
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.
Доходность на риск
SVARX vs. VNLA — Ранг доходности на риск
SVARX
VNLA
Сравнение SVARX c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVARX | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 6.62 | -4.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 11.53 | -8.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 3.18 | -1.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 10.28 | -8.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 45.68 | -38.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVARX | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 6.62 | -4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 3.58 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 2.06 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SVARX и VNLA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и VNLA
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VNLA в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.92% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.86% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и VNLA
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и VNLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVARX | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -4.49% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -0.45% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -1.76% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.12% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -0.24% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.11% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и VNLA
Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVARX | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.30% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 0.45% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 0.73% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 1.04% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 1.44% | +2.27% |