PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с FSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с FSTFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX).

SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности SUB и FSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и FSTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.23%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		-0.18%5.36%2.36%3.85%-4.90%0.15%3.23%4.19%1.28%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у FSTFX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям FSTFX по среднегодовой доходности: 1.46% против 1.62% соответственно.

SUB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.37%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.46%

FSTFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с FSTFX:
FSTFX с FLTMXFSTFX с VTEXFSTFX с FUENXFSTFX с MTUMFSTFX с FTBFXFSTFX с VTCLXFSTFX с FTABX

Сравнение комиссий SUB и FSTFX

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSTFX в 0.37%.

FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. FSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FSTFX
Ранг доходности на риск FSTFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c FSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBFSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.99

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.83

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.69

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.12

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

8.94

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. FSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTFX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и FSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBFSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.99

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.57

-1.15

Корреляция

Корреляция между SUB и FSTFX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и FSTFX

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности FSTFX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.47%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		2.35%2.99%2.03%1.70%0.92%1.08%1.58%1.92%1.65%1.56%1.60%1.62%

Просадки

Сравнение просадок SUB и FSTFX

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, примерно равная максимальной просадке FSTFX в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и FSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBFSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-9.50%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-2.00%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-7.65%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

-7.65%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.49%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.98%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.47%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и FSTFX

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) имеют волатильность 0.53% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBFSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.53%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

0.94%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

2.14%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

1.91%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

2.04%

+0.55%