PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с FSTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUB с FSTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) and FSTFX (Fidelity Limited Term Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, SUB returned 1.49%/yr vs 1.69%/yr for FSTFX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SUB charges 0.07%/yr vs 0.37%/yr for FSTFX.

Доходность

Сравнение доходности SUB и FSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у FSTFX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям FSTFX по среднегодовой доходности: 1.49% против 1.69% соответственно.

SUB

1 день
0.01%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.18%
3 года*
3.19%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.49%

FSTFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.04%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUB и FSTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.79%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		0.85%5.36%2.36%3.85%-4.90%0.15%3.23%4.19%1.28%2.35%

Correlation

The correlation between SUB and FSTFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2008 г.

0.30

Over the past year, SUB and FSTFX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с FSTFX:
FSTFX с FLTMXFSTFX с VTEXFSTFX с FUENXFSTFX с MTUMFSTFX с JPSTFSTFX с VTCLXFSTFX с FTABX

Доходность на риск

SUB vs. FSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSTFX
Ранг доходности на риск FSTFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c FSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBFSTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
3.01

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
5.05

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

2.00

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.72

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

8.55

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. FSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTFX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и FSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBFSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

3.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.58

-1.15

Просадки

Сравнение просадок SUB и FSTFX

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, примерно равная максимальной просадке FSTFX в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и FSTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBFSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-9.50%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-1.49%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.23%

-2.00%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-7.65%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

-7.65%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.48%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.98%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.47%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и FSTFX

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.28%, в то время как у Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBFSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.45%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

1.06%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00%

1.35%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

1.93%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

2.05%

+0.55%

Сравнение комиссий SUB и FSTFX

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSTFX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и FSTFX

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FSTFX в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		2.43%2.99%2.03%1.70%0.92%1.08%1.58%1.92%1.65%1.56%1.60%1.62%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.53%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SUB and FSTFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTFX has higher volatility (0.45%) compared to SUB (0.28%). In terms of maximum drawdown, SUB dropped -9.46% vs FSTFX's -9.50%.

SUB currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUB и FSTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор