Сравнение SUB с FSTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX).
SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUB или FSTFX.
Основные характеристики
| SUB | FSTFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.55% | 2.14% |
| Дох-ть за 1 год | 3.49% | 4.83% |
| Дох-ть за 3 года | 0.83% | 0.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.07% | 1.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.10% | 1.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 4.62 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.77 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 12.06 | 12.33 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 0.38% |
| Дневная вол-ть | 1.47% | 1.68% |
| Макс. просадка | -9.46% | -7.38% |
| Текущая просадка | -0.79% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между SUB и FSTFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SUB и FSTFX
С начала года, SUB показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у FSTFX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям FSTFX по среднегодовой доходности: 1.10% против 1.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUB и FSTFX
SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSTFX в 0.37%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUB c FSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUB и FSTFX
Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FSTFX в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.05% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.59% | 1.32% | 0.94% | 0.75% | 0.77% | 0.76% | 0.84% |
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 1.97% | 1.69% | 1.38% | 1.26% | 1.59% | 1.75% | 1.64% | 1.50% | 1.47% | 1.60% | 1.91% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок SUB и FSTFX
Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки FSTFX в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и FSTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUB и FSTFX
Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.59%, в то время как у Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.