PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUB с FSTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUB и FSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23%
2.50%
SUB
FSTFX

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у FSTFX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям FSTFX по среднегодовой доходности: 1.15% против 1.32% соответственно.


SUB

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.23%

1 год

3.37%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

1.15%

FSTFX

С начала года

2.53%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.51%

1 год

4.61%

5 лет (среднегодовая)

1.06%

10 лет (среднегодовая)

1.32%

Основные характеристики


SUBFSTFX
Коэф-т Шарпа2.402.63
Коэф-т Сортино3.784.29
Коэф-т Омега1.501.71
Коэф-т Кальмара3.561.36
Коэф-т Мартина11.3611.08
Индекс Язвы0.31%0.40%
Дневная вол-ть1.49%1.67%
Макс. просадка-9.46%-7.38%
Текущая просадка-0.37%-0.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUB и FSTFX

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSTFX в 0.37%.


FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
График комиссии FSTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SUB и FSTFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUB c FSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUB, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.232.63
Коэффициент Сортино SUB, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.484.29
Коэффициент Омега SUB, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.71
Коэффициент Кальмара SUB, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.541.36
Коэффициент Мартина SUB, с текущим значением в 10.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.3611.08
SUB
FSTFX

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTFX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и FSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
2.63
SUB
FSTFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и FSTFX

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности FSTFX в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
2.04%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%0.84%
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%

Просадки

Сравнение просадок SUB и FSTFX

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки FSTFX в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и FSTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37%
-0.49%
SUB
FSTFX

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и FSTFX

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.65%, в то время как у Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
0.77%
SUB
FSTFX