Сравнение STPZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
STPZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или VOO.
Основные характеристики
| STPZ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.19% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 6.39% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 1.25% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.10% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.11% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 17.68 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 0.36% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 2.44% | 12.25% |
| Макс. просадка | -6.76% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.89% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STPZ и VOO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и VOO
С начала года, STPZ показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.11% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и VOO
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STPZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и VOO
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.83% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% | 0.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и VOO
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и VOO
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.