Сравнение STPZ с BKLN
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STPZ returned 2.82%/yr vs 4.23%/yr for BKLN. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и BKLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 2.82% против 4.23% соответственно.
STPZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.82%
- Всё время*
- 2.41%
BKLN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 4.23%
- Всё время*
- 3.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $143.83M | $121.12M | $170.60M | |
| $4.15M | $3.68M | $4.27M |
Сравнение доходности по годам STPZ и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.48% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 1.10% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
Correlation
The correlation between STPZ and BKLN is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2011 г. | 0.07 |
The correlation between STPZ and BKLN shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPZ vs. BKLN — Ранг доходности на риск
STPZ
BKLN
Сравнение STPZ c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STPZ | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.44 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 5.55 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STPZ и BKLN
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и BKLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPZ | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -24.17% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -3.07% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -3.55% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -7.31% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -24.17% | +17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.08% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.79% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и BKLN
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPZ | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.34% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 2.52% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 2.77% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 4.47% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 6.41% | -3.43% |
Сравнение комиссий STPZ и BKLN
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и BKLN
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности BKLN в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.50% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 5.27% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
STPZ and BKLN have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STPZ has higher volatility (0.46%) compared to BKLN (0.34%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs BKLN's -24.17%.
On 10-year performance, BKLN leads with 4.23% vs 2.82% for STPZ. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BKLN has performed better with a 4.23% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.
BKLN has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 5.27% for STPZ.
STPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BKLN is Bank Loan. STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while BKLN tracks Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.65% for BKLN.
BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STPZ и BKLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор