Сравнение STPZ с BKLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
STPZ и BKLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и BKLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -1.08% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 2.81% против 4.40% соответственно.
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
BKLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и BKLN
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.
Доходность на риск
STPZ vs. BKLN — Ранг доходности на риск
STPZ
BKLN
Сравнение STPZ c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.10 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.91 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 7.18 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.68 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.63 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и BKLN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и BKLN
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности BKLN в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.04% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и BKLN
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и BKLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -24.17% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -3.07% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -7.31% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -24.17% | +17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.36% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.10% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.82% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и BKLN
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.73%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.75% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 2.43% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 4.27% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.46% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 6.44% | -3.46% |