Сравнение STPZ с BKLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
STPZ и BKLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или BKLN.
Основные характеристики
| STPZ | BKLN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 7.23% |
| Дох-ть за 1 год | 6.23% | 9.65% |
| Дох-ть за 3 года | 1.41% | 5.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.16% | 4.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 3.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 4.20 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 6.45 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 2.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 5.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.40 | 49.80 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 0.20% |
| Дневная вол-ть | 2.45% | 2.34% |
| Макс. просадка | -6.76% | -24.17% |
| Текущая просадка | -0.70% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STPZ и BKLN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и BKLN
С начала года, STPZ показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 2.12% против 3.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и BKLN
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STPZ c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и BKLN
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BKLN в 8.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.83% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% | 0.09% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 8.66% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.51% | 3.51% | 4.55% | 4.11% | 4.12% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и BKLN
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и BKLN
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.