PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STPZ с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

STPZ и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STPZ и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		0.71%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.81% против 5.16% соответственно.

STPZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.43%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.81%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с SPIRSTPZ с JPSTSTPZ с VTIPSTPZ с TIPSTPZ с GTIPSTPZ с FXAIX
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий STPZ и HYG

STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Доходность на риск

STPZ vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.25

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.87

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.82

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

9.57

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.25

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.49

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.62

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.45

+0.43

Корреляция

Корреляция между STPZ и HYG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и HYG

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности HYG в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		3.08%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок STPZ и HYG

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

STPZHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-34.25%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-3.93%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-15.79%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

-22.03%

+15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.05%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.27%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.75%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и HYG

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.73%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STPZHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.30%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

2.93%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

5.57%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

7.51%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

8.31%

-5.33%