Сравнение STPZ с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
STPZ и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или HYG.
Основные характеристики
| STPZ | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.37% | 9.03% |
| Дох-ть за 1 год | 6.53% | 15.58% |
| Дох-ть за 3 года | 1.34% | 2.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.15% | 3.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 3.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 4.87 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 17.52 | 24.23 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 0.61% |
| Дневная вол-ть | 2.45% | 4.80% |
| Макс. просадка | -6.76% | -34.24% |
| Текущая просадка | -0.72% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STPZ и HYG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и HYG
С начала года, STPZ показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.12% против 3.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и HYG
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STPZ c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и HYG
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности HYG в 6.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.83% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% | 0.09% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.34% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и HYG
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и HYG
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.54%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.