PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STM с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или VOO.

Корреляция

Корреляция между STM и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.72

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

STM:

-0.89

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

STM:

0.89

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.56

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

STM:

-0.98

VOO:

3.09

Индекс Язвы

STM:

38.40%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

STM:

52.41%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

STM:

-51.59%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.98% против 12.85% соответственно.

STM

С начала года

3.79%

1 месяц

28.33%

6 месяцев

2.92%

1 год

-37.64%

5 лет

2.53%

10 лет

13.98%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и VOO

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.		1.39%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок STM и VOO

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STM и VOO

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...