PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STM с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности STM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STM
STMicroelectronics N.V.		33.46%5.28%-49.67%41.66%-26.76%32.39%38.91%96.34%-35.65%94.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность 33.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.40% против 14.14% соответственно.

STM

1 день
-0.09%
1 месяц
3.40%
С начала года
33.46%
6 месяцев
22.48%
1 год
60.49%
3 года*
-12.70%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
21.40%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STMicroelectronics N.V.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с STM:
STM с IFX.DESTM с SOXXSTM с ADISTM с CDNSSTM с OGSSTM с SLABSTM с HUBS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

STM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STM
Ранг доходности на риск STM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.53

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.55

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

7.31

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.71

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.64

Корреляция

Корреляция между STM и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и VOO

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STM
STMicroelectronics N.V.		1.04%1.39%1.32%0.48%0.67%0.45%0.50%0.89%1.73%0.98%2.10%5.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок STM и VOO

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

STMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-33.99%

-60.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.35%

-11.98%

-24.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.66%

-24.52%

-42.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.66%

-33.99%

-32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.46%

-5.55%

-28.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.49%

-3.72%

-51.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

2.55%

+13.52%

Волатильность

Сравнение волатильности STM и VOO

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.60%

5.34%

+12.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.35%

9.47%

+25.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.34%

18.11%

+37.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.13%

16.82%

+26.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.63%

17.99%

+25.64%