Сравнение STM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности STM и VOO
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность -49.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.00% против 13.11% соответственно.
STM
-49.89%
-10.86%
-40.33%
-45.01%
1.47%
15.00%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| STM | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.17 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -1.67 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.83 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -1.63 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 27.31% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 38.18% | 12.23% |
| Макс. просадка | -94.40% | -33.99% |
| Текущая просадка | -53.56% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STM и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и VOO
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 1.20% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.86% | 1.47% | 0.93% | 2.10% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок STM и VOO
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STM и VOO
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.