PortfoliosLab logo
Сравнение STM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STM и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности STM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
364.00%
557.08%
STM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.78

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

STM:

-1.04

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

STM:

0.87

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.62

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

STM:

-1.12

VOO:

2.27

Индекс Язвы

STM:

36.72%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

STM:

52.11%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

STM:

-56.35%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.13% против 12.07% соответственно.


STM

С начала года

-6.42%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-16.91%

1 год

-44.65%

5 лет

-0.70%

10 лет

11.13%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STM, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STM: -0.78
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино STM, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STM: -1.04
VOO: 0.88
Коэффициент Омега STM, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STM: 0.87
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара STM, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STM: -0.62
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина STM, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STM: -1.12
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.54
STM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и VOO

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.
1.55%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок STM и VOO

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.35%
-9.90%
STM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности STM и VOO

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 31.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.06%
13.96%
STM
VOO