Сравнение STM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности STM и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность -50.71%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.80% против 18.10% соответственно.
STM
-50.71%
-12.33%
-39.76%
-46.56%
1.41%
14.80%
QQQ
23.47%
1.82%
10.79%
29.73%
20.93%
18.10%
Основные характеристики
| STM | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.20 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | -1.75 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 0.79 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | -0.85 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | -1.67 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 27.50% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 38.14% | 17.41% |
| Макс. просадка | -94.40% | -82.98% |
| Текущая просадка | -54.32% | -2.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STM и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и QQQ
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 1.22% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.86% | 1.47% | 0.93% | 2.10% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок STM и QQQ
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STM и QQQ
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.