PortfoliosLab logo
Сравнение STM с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STM и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности STM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
135.88%
1,027.89%
STM
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.77

QQQ:

0.63

Коэф-т Сортино

STM:

-1.01

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

STM:

0.87

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.60

QQQ:

0.70

Коэф-т Мартина

STM:

-1.07

QQQ:

2.32

Индекс Язвы

STM:

37.33%

QQQ:

6.82%

Дневная вол-ть

STM:

51.97%

QQQ:

25.22%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

STM:

-56.03%

QQQ:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.35% против 17.34% соответственно.


STM

С начала года

-5.74%

1 месяц

26.83%

6 месяцев

-11.44%

1 год

-40.73%

5 лет

0.01%

10 лет

13.35%

QQQ

С начала года

-4.24%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

0.60%

1 год

12.94%

5 лет

18.38%

10 лет

17.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STM, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STM: -0.77
QQQ: 0.63
Коэффициент Сортино STM, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STM: -1.01
QQQ: 1.03
Коэффициент Омега STM, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STM: 0.87
QQQ: 1.14
Коэффициент Кальмара STM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STM: -0.60
QQQ: 0.70
Коэффициент Мартина STM, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
STM: -1.07
QQQ: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.77
0.63
STM
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и QQQ

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.
1.54%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок STM и QQQ

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-56.03%
-9.26%
STM
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности STM и QQQ

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 31.00% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.00%
16.72%
STM
QQQ