Сравнение STM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или QQQ.
Основные характеристики
| STM | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.62% | 3.07% |
| Дох-ть за 1 год | -9.64% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 1.91% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.87% | 17.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.25% | 18.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.29 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 31.84% | 16.25% |
| Макс. просадка | -94.40% | -82.98% |
| Current Drawdown | -28.28% | -5.57% |
Корреляция
Корреляция между STM и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STM и QQQ
С начала года, STM показывает доходность -22.62%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STM имеют среднегодовую доходность 17.25%, а акции QQQ немного впереди с 18.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и QQQ
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 0.62% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок STM и QQQ
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STM и QQQ
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.