PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STM с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STM с QQQ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или QQQ.

Корреляция

Корреляция между STM и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.72

QQQ:

0.52

Коэф-т Сортино

STM:

-0.94

QQQ:

0.95

Коэф-т Омега

STM:

0.88

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.58

QQQ:

0.63

Коэф-т Мартина

STM:

-1.00

QQQ:

2.04

Индекс Язвы

STM:

38.68%

QQQ:

7.00%

Дневная вол-ть

STM:

52.41%

QQQ:

25.49%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

STM:

-52.66%

QQQ:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.55% против 17.51% соответственно.

STM

С начала года

1.50%

1 месяц

26.19%

6 месяцев

3.81%

1 год

-37.57%

3 года

-12.80%

5 лет

1.64%

10 лет

13.55%

QQQ

С начала года

0.50%

1 месяц

18.45%

6 месяцев

2.28%

1 год

13.25%

3 года

21.95%

5 лет

18.18%

10 лет

17.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STMicroelectronics N.V.

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и QQQ

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.		1.43%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок STM и QQQ

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STM и QQQ

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...