PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLG с PRFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STLG и PRFIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности STLG и PRFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
125.69%
-3.34%
STLG
PRFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLG:

1.98

PRFIX:

0.52

Коэф-т Сортино

STLG:

2.60

PRFIX:

0.75

Коэф-т Омега

STLG:

1.36

PRFIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

STLG:

2.76

PRFIX:

0.18

Коэф-т Мартина

STLG:

10.45

PRFIX:

1.66

Индекс Язвы

STLG:

3.55%

PRFIX:

1.62%

Дневная вол-ть

STLG:

18.75%

PRFIX:

5.15%

Макс. просадка

STLG:

-31.34%

PRFIX:

-21.14%

Текущая просадка

STLG:

-4.39%

PRFIX:

-10.53%

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 37.25%, что значительно выше, чем у PRFIX с доходностью 1.89%.


STLG

С начала года

37.25%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

7.52%

1 год

36.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRFIX

С начала года

1.89%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

1.52%

1 год

2.55%

5 лет

-0.54%

10 лет

1.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STLG и PRFIX

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRFIX в 0.68%.


PRFIX
Parnassus Fixed Income Fund
График комиссии PRFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLG c PRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.980.52
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.600.75
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.09
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.760.18
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.451.66
STLG
PRFIX

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PRFIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и PRFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.98
0.52
STLG
PRFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и PRFIX

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PRFIX в 3.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.33%0.20%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFIX
Parnassus Fixed Income Fund
3.26%3.15%2.53%1.67%1.59%2.31%2.72%2.34%2.18%1.98%2.20%1.78%

Просадки

Сравнение просадок STLG и PRFIX

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки PRFIX в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и PRFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.39%
-10.53%
STLG
PRFIX

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и PRFIX

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.86%
1.33%
STLG
PRFIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab