PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLG с PRFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


STLGPRFIX
Дох-ть с нач. г.35.72%2.79%
Дох-ть за 1 год49.80%10.04%
Дох-ть за 3 года11.85%-2.57%
Коэф-т Шарпа2.731.65
Коэф-т Сортино3.502.40
Коэф-т Омега1.501.29
Коэф-т Кальмара3.660.52
Коэф-т Мартина14.026.55
Индекс Язвы3.51%1.41%
Дневная вол-ть18.04%5.63%
Макс. просадка-31.34%-21.14%
Текущая просадка0.00%-9.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между STLG и PRFIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STLG и PRFIX

С начала года, STLG показывает доходность 35.72%, что значительно выше, чем у PRFIX с доходностью 2.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.13%
4.45%
STLG
PRFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STLG и PRFIX

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRFIX в 0.68%.


PRFIX
Parnassus Fixed Income Fund
График комиссии PRFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLG c PRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 13.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.91
PRFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFIX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRFIX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRFIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRFIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRFIX, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.55

Сравнение коэффициента Шарпа STLG и PRFIX

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа PRFIX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и PRFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
1.65
STLG
PRFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и PRFIX

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PRFIX в 3.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.31%0.22%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFIX
Parnassus Fixed Income Fund
3.50%3.15%2.53%1.67%1.59%2.31%2.72%2.34%2.18%1.98%2.20%1.78%

Просадки

Сравнение просадок STLG и PRFIX

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки PRFIX в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и PRFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-9.74%
STLG
PRFIX

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и PRFIX

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
1.46%
STLG
PRFIX