PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLG с PRFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STLG и PRFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.69%
3.46%
STLG
PRFIX

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 35.11%, что значительно выше, чем у PRFIX с доходностью 2.16%.


STLG

С начала года

35.11%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

12.70%

1 год

41.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PRFIX

С начала года

2.16%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

3.45%

1 год

7.23%

5 лет (среднегодовая)

-0.54%

10 лет (среднегодовая)

1.16%

Основные характеристики


STLGPRFIX
Коэф-т Шарпа2.351.33
Коэф-т Сортино3.051.92
Коэф-т Омега1.431.23
Коэф-т Кальмара3.140.44
Коэф-т Мартина11.974.75
Индекс Язвы3.53%1.52%
Дневная вол-ть18.02%5.45%
Макс. просадка-31.34%-21.14%
Текущая просадка-1.77%-10.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STLG и PRFIX

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRFIX в 0.68%.


PRFIX
Parnassus Fixed Income Fund
График комиссии PRFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между STLG и PRFIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLG c PRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.311.33
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.021.92
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.23
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.100.44
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 11.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.784.75
STLG
PRFIX

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа PRFIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и PRFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
1.33
STLG
PRFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и PRFIX

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PRFIX в 3.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.11%0.10%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFIX
Parnassus Fixed Income Fund
3.52%3.15%2.53%1.67%1.59%2.31%2.72%2.34%2.18%1.98%2.20%1.78%

Просадки

Сравнение просадок STLG и PRFIX

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки PRFIX в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и PRFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.77%
-10.29%
STLG
PRFIX

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и PRFIX

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
1.22%
STLG
PRFIX