PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLG с PRFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLG с PRFIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX).

STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. PRFIX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или PRFIX.

Корреляция

Корреляция между STLG и PRFIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STLG и PRFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLG:

0.68

PRFIX:

-0.23

Коэф-т Сортино

STLG:

1.22

PRFIX:

-0.20

Коэф-т Омега

STLG:

1.17

PRFIX:

0.95

Коэф-т Кальмара

STLG:

0.88

PRFIX:

-0.12

Коэф-т Мартина

STLG:

2.96

PRFIX:

-1.06

Индекс Язвы

STLG:

7.09%

PRFIX:

1.76%

Дневная вол-ть

STLG:

26.95%

PRFIX:

8.30%

Макс. просадка

STLG:

-31.34%

PRFIX:

-21.14%

Текущая просадка

STLG:

-3.01%

PRFIX:

-15.14%

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у PRFIX с доходностью -5.18%.

STLG

С начала года

2.12%

1 месяц

19.41%

6 месяцев

5.79%

1 год

18.58%

5 лет

19.96%

10 лет

N/A

PRFIX

С начала года

-5.18%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.27%

1 год

-2.60%

5 лет

-2.64%

10 лет

0.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий STLG и PRFIX

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRFIX в 0.68%.

PRFIX
Parnassus Fixed Income Fund
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLG и PRFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг риск-скорректированной доходности STLG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
PRFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFIX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLG c PRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа PRFIX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и PRFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и PRFIX

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности PRFIX в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.20%0.22%0.09%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFIX
Parnassus Fixed Income Fund		3.78%3.76%2.96%2.30%2.42%2.13%2.31%2.71%2.33%2.56%2.05%3.02%

Просадки

Сравнение просадок STLG и PRFIX

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки PRFIX в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и PRFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и PRFIX

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...