Сравнение STLG с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
STLG и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или SPLG.
Доходность
Сравнение доходности STLG и SPLG
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность 34.09%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 26.18%.
STLG
34.09%
3.23%
13.22%
40.56%
N/A
N/A
SPLG
26.18%
1.78%
13.64%
32.35%
15.70%
13.24%
Основные характеристики
| STLG | SPLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.02 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 11.49 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 12.11% |
| Макс. просадка | -31.34% | -54.50% |
| Текущая просадка | -2.52% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и SPLG
STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между STLG и SPLG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLG c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и SPLG
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SPLG в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.32% | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и SPLG
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и SPLG
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.