Сравнение STLG с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
STLG и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или SPLG.
Основные характеристики
| STLG | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.06% | 11.77% |
| Дох-ть за 1 год | 43.93% | 28.28% |
| Дох-ть за 3 года | 14.72% | 10.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.57 |
| Дневная вол-ть | 15.06% | 11.48% |
| Макс. просадка | -31.34% | -54.50% |
| Current Drawdown | -0.53% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между STLG и SPLG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STLG и SPLG
С начала года, STLG показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 11.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и SPLG
STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLG c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и SPLG
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPLG в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.59% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.32% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и SPLG
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и SPLG
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.