Сравнение STLG с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
STLG и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или SPLG.
Корреляция
Корреляция между STLG и SPLG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STLG и SPLG
Основные характеристики
STLG:
1.96
SPLG:
2.13
STLG:
2.58
SPLG:
2.83
STLG:
1.35
SPLG:
1.39
STLG:
2.76
SPLG:
3.22
STLG:
10.13
SPLG:
13.44
STLG:
3.66%
SPLG:
2.02%
STLG:
18.99%
SPLG:
12.73%
STLG:
-31.34%
SPLG:
-54.52%
STLG:
-0.29%
SPLG:
-0.31%
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 3.73%.
STLG
4.94%
1.45%
17.66%
36.84%
19.49%
N/A
SPLG
3.73%
1.10%
12.46%
26.44%
15.30%
13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и SPLG
STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STLG и SPLG
STLG
SPLG
Сравнение STLG c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и SPLG
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPLG в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.21% | 0.22% | 0.08% | 0.14% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и SPLG
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и SPLG
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.