PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLG с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


STLGSPLG
Дох-ть с нач. г.35.56%26.60%
Дох-ть за 1 год48.61%38.18%
Дох-ть за 3 года11.85%10.01%
Коэф-т Шарпа2.723.13
Коэф-т Сортино3.494.17
Коэф-т Омега1.491.59
Коэф-т Кальмара3.644.55
Коэф-т Мартина13.9620.65
Индекс Язвы3.51%1.86%
Дневная вол-ть18.04%12.26%
Макс. просадка-31.34%-54.50%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между STLG и SPLG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности STLG и SPLG

С начала года, STLG показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 26.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.55%
15.27%
STLG
SPLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STLG и SPLG

STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLG c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 13.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.96
SPLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 20.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.65

Сравнение коэффициента Шарпа STLG и SPLG

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
3.13
STLG
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и SPLG

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPLG в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.20%0.21%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.23%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок STLG и SPLG

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
STLG
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и SPLG

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
3.94%
STLG
SPLG