Сравнение STLG с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
STLG и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или SPLG.
Корреляция
Корреляция между STLG и SPLG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STLG и SPLG
Основные характеристики
STLG:
1.93
SPLG:
2.22
STLG:
2.55
SPLG:
2.95
STLG:
1.35
SPLG:
1.42
STLG:
2.69
SPLG:
3.26
STLG:
10.18
SPLG:
14.44
STLG:
3.56%
SPLG:
1.90%
STLG:
18.75%
SPLG:
12.37%
STLG:
-31.34%
SPLG:
-54.50%
STLG:
-4.64%
SPLG:
-2.90%
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность 36.89%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 25.49%.
STLG
36.89%
2.28%
8.23%
37.90%
N/A
N/A
SPLG
25.49%
0.01%
8.64%
27.50%
14.74%
13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и SPLG
STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLG c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и SPLG
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPLG в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.22% | 0.20% | 0.14% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.92% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и SPLG
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и SPLG
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.