Сравнение STLG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
STLG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или SCHG.
Корреляция
Корреляция между STLG и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STLG и SCHG
Основные характеристики
STLG:
2.13
SCHG:
2.21
STLG:
2.77
SCHG:
2.85
STLG:
1.38
SCHG:
1.40
STLG:
2.97
SCHG:
3.11
STLG:
11.19
SCHG:
12.24
STLG:
3.57%
SCHG:
3.14%
STLG:
18.77%
SCHG:
17.47%
STLG:
-31.34%
SCHG:
-34.59%
STLG:
-2.34%
SCHG:
-1.82%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STLG показывает доходность 40.18%, а SCHG немного ниже – 38.35%.
STLG
40.18%
3.08%
12.39%
39.91%
N/A
N/A
SCHG
38.35%
4.05%
15.16%
38.34%
20.45%
16.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и SCHG
STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и SCHG
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.32% | 0.23% | 0.14% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и SCHG
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и SCHG
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.