PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLG с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STLG tracks the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STLG returned 20.18%/yr vs 15.67%/yr for SCHG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. STLG charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности STLG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

STLG

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLG и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		20.89%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%33.05%

Correlation

The correlation between STLG and SCHG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.93

The correlation between STLG and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STLG и SCHG

Секторы
STLG
SCHG

Технологии

54.2%
46.3%

Потребительский циклический сектор

16.7%
12.7%

Здравоохранение

8.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
16.0%

Промышленность

5.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.7%

Финансовые услуги

2.2%
6.7%

Коммунальные услуги

1.6%
0.4%

Энергетика

1.1%
0.8%

Сырьевые материалы

0.2%
1.4%

Недвижимость

0.0%
0.5%

Технологии

STLG
54.2%
SCHG
46.3%

Потребительский циклический сектор

STLG
16.7%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

STLG
8.8%
SCHG
7.7%

Коммуникационные услуги

STLG
6.3%
SCHG
16.0%

Промышленность

STLG
5.7%
SCHG
5.8%

Потребительский защитный сектор

STLG
3.0%
SCHG
1.7%

Финансовые услуги

STLG
2.2%
SCHG
6.7%

Коммунальные услуги

STLG
1.6%
SCHG
0.4%

Энергетика

STLG
1.1%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

STLG
0.2%
SCHG
1.4%

Недвижимость

STLG
0.0%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

STLG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLGSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.60

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.18

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.51

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

5.04

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.60

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.71

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.85

+0.05

Просадки

Сравнение просадок STLG и SCHG

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-34.59%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-16.41%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-23.39%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-34.59%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.44%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-5.20%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.90%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и SCHG

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.61%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

11.62%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

15.49%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

22.26%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

21.55%

+2.34%

Сравнение комиссий STLG и SCHG

STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и SCHG

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, STLG and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STLG has higher volatility (5.06%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, STLG dropped -31.34% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, STLG leads with 20.18% vs 15.67% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STLG has performed better with a 20.18% return vs 15.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for STLG.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.25% for STLG.

STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for STLG and 0.04% for SCHG.

STLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLG и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор