Сравнение STLG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
STLG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или SCHG.
Корреляция
Корреляция между STLG и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STLG и SCHG
Основные характеристики
STLG:
1.96
SCHG:
1.95
STLG:
2.58
SCHG:
2.56
STLG:
1.35
SCHG:
1.35
STLG:
2.76
SCHG:
2.83
STLG:
10.13
SCHG:
10.76
STLG:
3.66%
SCHG:
3.25%
STLG:
18.99%
SCHG:
17.91%
STLG:
-31.34%
SCHG:
-34.59%
STLG:
-0.29%
SCHG:
-0.69%
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.70%.
STLG
4.94%
1.45%
17.66%
36.84%
19.49%
N/A
SCHG
3.70%
-0.00%
17.89%
34.40%
20.06%
17.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и SCHG
STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STLG и SCHG
STLG
SCHG
Сравнение STLG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и SCHG
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.21% | 0.22% | 0.08% | 0.14% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.47% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.28% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и SCHG
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и SCHG
Текущая волатильность для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) составляет 5.02%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что STLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.