PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLG с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


STLGSCHG
Дох-ть с нач. г.35.56%33.60%
Дох-ть за 1 год48.61%45.51%
Дох-ть за 3 года11.85%10.73%
Коэф-т Шарпа2.722.70
Коэф-т Сортино3.493.46
Коэф-т Омега1.491.49
Коэф-т Кальмара3.643.72
Коэф-т Мартина13.9614.83
Индекс Язвы3.51%3.10%
Дневная вол-ть18.04%17.06%
Макс. просадка-31.34%-34.59%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между STLG и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности STLG и SCHG

С начала года, STLG показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 33.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.55%
19.27%
STLG
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STLG и SCHG

STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 13.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.96
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа STLG и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
2.70
STLG
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и SCHG

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.20%0.21%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок STLG и SCHG

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
STLG
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и SCHG

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
5.35%
STLG
SCHG