PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STLG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.69%
14.96%
STLG
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 35.11%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.85%.


STLG

С начала года

35.11%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

12.70%

1 год

41.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

18.85%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

14.95%

1 год

27.79%

5 лет (среднегодовая)

13.14%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Основные характеристики


STLGSCHD
Коэф-т Шарпа2.352.49
Коэф-т Сортино3.053.58
Коэф-т Омега1.431.44
Коэф-т Кальмара3.143.79
Коэф-т Мартина11.9713.58
Индекс Язвы3.53%2.05%
Дневная вол-ть18.02%11.15%
Макс. просадка-31.34%-33.37%
Текущая просадка-1.77%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STLG и SCHD

STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между STLG и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.312.49
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.023.58
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.44
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.103.79
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 11.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.7813.58
STLG
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
2.49
STLG
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и SCHD

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.11%0.10%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок STLG и SCHD

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.77%
0
STLG
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и SCHD

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
3.67%
STLG
SCHD