Хотите диверсифицировать портфель помимо STK? У фондов ниже самая низкая корреляция с STK — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от STK.
Лучшие диверсификаторы для STK
5 фондов имеют низкую корреляцию с STK (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams Natural Resources Closed Fund | -0.06 | 0.12 | 0.22 | 63 | Energy Equities | STK vs PEO | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 99 | Municipal Bonds | STK vs ATOIX | |
| abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 56 | High Yield Muni | STK vs AHYMX | |
| abrdn Global Infrastructure Fund | 0.26 | 0.31 | 0.45 | 53 | Energy Equities | STK vs AIFRX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 53 | Long-Short | STK vs QLEIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от STK, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с STK и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.06 | 0.09 | 0.19 | 63 | Consumer Defensive | |
| AbbVie Inc. | -0.04 | 0.01 | 0.08 | 62 | Healthcare | |
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.21 | 0.22 | 0.35 | 63 | Financial Services | |
| Trinity Capital Inc. | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 80 | Financial Services | |
| AGNC Investment Corp. | 0.28 | 0.38 | 0.45 | 76 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит STK
Добавьте STK в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с STK