PortfoliosLab logo
Сравнение SSO с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSO и SPXS составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности SSO и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,085.41%
-99.99%
SSO
SPXS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSO:

0.28

SPXS:

-0.51

Коэф-т Сортино

SSO:

0.65

SPXS:

-0.42

Коэф-т Омега

SSO:

1.10

SPXS:

0.94

Коэф-т Кальмара

SSO:

0.31

SPXS:

-0.29

Коэф-т Мартина

SSO:

1.18

SPXS:

-0.99

Индекс Язвы

SSO:

9.13%

SPXS:

29.54%

Дневная вол-ть

SSO:

38.50%

SPXS:

57.65%

Макс. просадка

SSO:

-84.67%

SPXS:

-100.00%

Текущая просадка

SSO:

-22.77%

SPXS:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 17.09% против -37.99% соответственно.


SSO

С начала года

-16.34%

1 месяц

-12.00%

6 месяцев

-15.08%

1 год

8.31%

5 лет

24.48%

10 лет

17.09%

SPXS

С начала года

9.98%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

6.97%

1 год

-26.62%

5 лет

-41.61%

10 лет

-37.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSO и SPXS

SSO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXS: 1.08%
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSO: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSO и SPXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSO c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSO: 0.28
SPXS: -0.51
Коэффициент Сортино SSO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSO: 0.65
SPXS: -0.42
Коэффициент Омега SSO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SSO: 1.10
SPXS: 0.94
Коэффициент Кальмара SSO, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSO: 0.31
SPXS: -0.29
Коэффициент Мартина SSO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SSO: 1.18
SPXS: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.51
SSO
SPXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и SPXS

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPXS в 4.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSO
ProShares Ultra S&P 500
1.00%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.91%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSO и SPXS

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.77%
-99.99%
SSO
SPXS

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и SPXS

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) составляет 28.06%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 45.32%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.06%
45.32%
SSO
SPXS