Сравнение SSO с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SSO и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSO или SPXS.
Корреляция
Корреляция между SSO и SPXS составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPXS
Основные характеристики
SSO:
2.04
SPXS:
-1.25
SSO:
2.57
SPXS:
-2.09
SSO:
1.36
SPXS:
0.77
SSO:
3.03
SPXS:
-0.47
SSO:
12.52
SPXS:
-1.41
SSO:
4.04%
SPXS:
32.97%
SSO:
24.81%
SPXS:
37.18%
SSO:
-84.67%
SPXS:
-100.00%
SSO:
-5.21%
SPXS:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 46.24%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -44.39%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 19.76% против -39.32% соответственно.
SSO
46.24%
-0.89%
14.51%
47.14%
20.76%
19.76%
SPXS
-44.39%
1.32%
-20.19%
-44.72%
-45.07%
-39.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и SPXS
SSO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSO c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPXS
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPXS в 5.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.57% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 5.49% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPXS
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPXS
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) составляет 7.48%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.