Сравнение SSO с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SSO и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSO или SPXS.
Основные характеристики
| SSO | SPXS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.89% | -41.50% |
| Дох-ть за 1 год | 67.05% | -54.32% |
| Дох-ть за 3 года | 12.98% | -30.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.61% | -46.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.83% | -41.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | -1.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | -2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 0.72 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | -0.56 |
| Коэф-т Мартина | 16.64 | -1.21 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 46.15% |
| Дневная вол-ть | 24.89% | 37.16% |
| Макс. просадка | -84.67% | -100.00% |
| Текущая просадка | -1.57% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SSO и SPXS составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPXS
С начала года, SSO показывает доходность 41.89%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -41.50%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 21.83% против -41.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и SPXS
SSO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSO c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPXS
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPXS в 6.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.72% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.50% | 0.63% | 0.33% | 0.26% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 6.83% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPXS
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPXS
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) составляет 5.97%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.