PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSO с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSO с SPXS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

SSO и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSO или SPXS.

Корреляция

Корреляция между SSO и SPXS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SSO и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSO:

0.44

SPXS:

-0.61

Коэф-т Сортино

SSO:

0.94

SPXS:

-0.68

Коэф-т Омега

SSO:

1.14

SPXS:

0.91

Коэф-т Кальмара

SSO:

0.55

SPXS:

-0.37

Коэф-т Мартина

SSO:

1.91

SPXS:

-1.42

Индекс Язвы

SSO:

10.10%

SPXS:

26.03%

Дневная вол-ть

SSO:

38.88%

SPXS:

58.27%

Макс. просадка

SSO:

-84.67%

SPXS:

-100.00%

Текущая просадка

SSO:

-9.21%

SPXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 18.77% против -39.30% соответственно.

SSO

С начала года

-1.65%

1 месяц

26.64%

6 месяцев

-1.84%

1 год

16.99%

5 лет

28.09%

10 лет

18.77%

SPXS

С начала года

-14.37%

1 месяц

-31.22%

6 месяцев

-14.21%

1 год

-35.23%

5 лет

-43.85%

10 лет

-39.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SSO и SPXS

SSO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
SSO
ProShares Ultra S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSO и SPXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSO c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и SPXS

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPXS в 6.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.85%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		6.31%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSO и SPXS

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и SPXS

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) составляет 10.86%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...