Сравнение SSO с SPXS
SSO (ProShares Ultra S&P500) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 24.26%/yr vs -42.08%/yr for SPXS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SSO charges 0.87%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -20.76%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 24.26% против -42.08% соответственно.
SSO
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- 33.83%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 24.26%
SPXS
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -18.37%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- -40.67%
- 5 лет*
- -33.53%
- 10 лет*
- -42.08%
Сравнение доходности по годам SSO и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 12.95% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -20.76% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between SSO and SPXS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -1.00 |
The correlation between SSO and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSO vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SSO
SPXS
Сравнение SSO c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSO | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.79 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.94 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | -1.63 | +11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPXS
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSO | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -100.00% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -46.94% | +28.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | -84.13% | +48.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -90.11% | +43.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -99.63% | +40.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -100.00% | +93.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -96.29% | +76.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 29.25% | -24.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPXS
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 9.70%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSO | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 14.08% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 29.38% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 37.37% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 50.68% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 53.59% | -17.66% |
Сравнение комиссий SSO и SPXS
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPXS
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPXS в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.62% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.65% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SSO and SPXS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (14.08%) compared to SSO (9.70%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, SSO leads with 24.26% vs -42.08% for SPXS. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.26% return vs -42.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.65% for SSO.
SSO is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. SSO tracks S&P 500, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 1.08% for SPXS.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSO и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор