PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 24.21%/yr vs -42.01%/yr for SPXS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SSO charges 0.87%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности SSO и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 24.21% против -42.01% соответственно.

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between SSO and SPXS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between SSO and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

SSO vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-1.38

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-2.31

+5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.75

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.96

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

-1.62

+14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

-1.38

+3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.69

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

-0.79

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.83

+1.25

Просадки

Сравнение просадок SSO и SPXS

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-100.00%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-50.77%

+32.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-84.13%

+48.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-90.11%

+43.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-99.63%

+40.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-100.00%

+98.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-96.30%

+76.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

30.04%

-25.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и SPXS

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 5.66%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.51%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

26.82%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

35.54%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

50.39%

-16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

53.54%

-17.65%

Сравнение комиссий SSO и SPXS

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и SPXS

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and SPXS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (8.51%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -42.01% for SPXS. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.62% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. SSO tracks S&P 500, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 1.08% for SPXS.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор