Сравнение SSO с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SSO и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSO и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 21.24% против -39.93% соответственно.
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и SPXS
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
SSO vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SSO
SPXS
Сравнение SSO c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | -0.77 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | -0.97 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.66 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | -0.76 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.77 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.63 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.75 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.81 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между SSO и SPXS составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPXS
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPXS
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSO | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -100.00% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | -65.10% | +41.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -87.42% | +40.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -99.52% | +40.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -100.00% | +87.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -96.27% | +76.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 55.82% | -50.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPXS
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 10.69%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSO | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 16.19% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 28.36% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 54.64% | -18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 50.41% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 53.49% | -17.63% |