Сравнение SSO с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SSO и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSO или SPXS.
Корреляция
Корреляция между SSO и SPXS составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPXS
Основные характеристики
SSO:
1.48
SPXS:
-1.03
SSO:
1.97
SPXS:
-1.60
SSO:
1.27
SPXS:
0.83
SSO:
2.26
SPXS:
-0.40
SSO:
8.70
SPXS:
-1.35
SSO:
4.34%
SPXS:
29.18%
SSO:
25.50%
SPXS:
38.31%
SSO:
-84.67%
SPXS:
-100.00%
SSO:
-4.28%
SPXS:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 19.57% против -39.02% соответственно.
SSO
3.69%
-2.70%
11.00%
32.18%
19.54%
19.57%
SPXS
-5.57%
4.22%
-15.35%
-35.47%
-44.14%
-39.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и SPXS
SSO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SSO и SPXS
SSO
SPXS
Сравнение SSO c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPXS
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPXS в 6.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.82% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 6.54% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPXS
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPXS
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) составляет 6.78%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.