Сравнение SSO с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SSO и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSO или SPXS.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPXS
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 45.94%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -44.12%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 19.97% против -39.58% соответственно.
SSO
45.94%
1.27%
19.84%
59.76%
22.59%
19.97%
SPXS
-44.12%
-2.37%
-24.91%
-50.94%
-46.32%
-39.58%
Основные характеристики
| SSO | SPXS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | -1.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | -2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 0.73 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | -0.52 |
| Коэф-т Мартина | 15.64 | -1.51 |
| Индекс Язвы | 3.98% | 34.45% |
| Дневная вол-ть | 24.33% | 36.33% |
| Макс. просадка | -84.67% | -100.00% |
| Текущая просадка | -2.97% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и SPXS
SSO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Корреляция
Корреляция между SSO и SPXS составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSO c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPXS
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPXS в 7.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.70% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 7.14% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPXS
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPXS
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) составляет 8.19%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.